外汇敞口 FX Exposure App - 用户指南

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Last updated: Aug 29, 2022
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外汇敞口报表：对于进出口贸易公司等公司而言，外汇敞口可能对其业务构成巨大的市场风险。例如，它们向中国进口 1,000 吨铜，但在中国以美元购买并以人民币 (CNY) 出售。 USDCNY 汇率的任何波动都会影响他们的进口盈亏。因此，他们将需要使用外汇工具来套保头寸，以锁定利润并将损失降至最低。

您将能够使用外汇敞口报表来监控您的套保策略以及外汇敞口需要多少套保。

  1. 您必须先录入期货交易和现货合同数据以产生以下数据。

a. 总敞口：在现货合同页面：

  • 需要在现货合同页面录入头寸和价格等数据以产生总敞口数据

  • 如果需要调整平均价格或调节值，请在外汇敞口报表里直接录入价格，再点击左下角的保存按钮，表格就会自动计算并显示

b. 外汇套保：如果需要的话，在期货交易页面：

  • 需要在期货交易页面录入头寸和价格等数据，然后在外汇敞口报表的设置里的外汇工具选择相应的产品，外汇套保在外汇敞口报表就会自动计算并显示

 

2. 数据录入完毕后，请在仪表盘》个人仪表盘页面点击下拉列表选择期货账单报表，再点击‘创建’来创建报表。

 

刚创建的报表的窗口是没有任何内容的，您需要通过‘设置’输入参数，请点右上角的“齿轮”按钮进行设置。

 

3. 请选择相应的信息，再点击提交。

  • 交易组合： 请选择一个或多个的交易组合。

  • 公共/专属：使用公共或专属价格来计算回报率，默认是公共行情价格。请注意：如果专属价格页面未输入某些日期的价格，例如输入 5 月 1 日至 5 月 10 日的价格，但未输入 5 月 9 日，当您在查看交易组合和使用仪表板中的报表时选择专属数据时（例如选择交易日为 5 月 9 日但还没有录入专属价格），系统将使用最新日期（5 月 10 日）的结算价进行计算。

  • 外汇工具：请选择外汇工具来套保您的头寸。您不应选择与您的交易产品相同的外汇工具，因为它们会相互抵消。因此，您应该选择不同的外汇工具来套保您的头寸（您的交易的不同产品）。

  • 结算日期：结算日期

  • 自动更新日期：

    • 打勾：当您离开/刷新 ’仪表板‘ 页面，系统会自动把’结束日‘重置为默认的日期。

    • 取消打勾：当您离开/刷新 ’仪表板‘ 页面，‘结束日‘会根据您的设置保持不变。

  • 撇除时段: 打勾以撇除有录入在创建新的金融衍生品交易表格的“时段”栏目（T+1）的数据在计算内。请参阅以下内容。

  • 评论：请随意填写评论。

 

勾选“撇除时段”（以撇除T+1的数据）：

勾选“撇除时段”（以撇除T+1的数据）：

“撇除时段”复选框决定是否应把有在“撇除时段”选择T+1的交易包括在交易组合计算中。

打勾：系统将根据结束日期过滤掉所有在“撇除时段”里带有“T+1”的交易，交易组合盈亏和头寸将被重新计算

不打勾：包括所有在“撇除时段”里带有“T+1”的交易，交易组合盈亏和头寸将被重新计算

例如，结束日期是昨天 12 月 7 日，其中一笔交易（交易日期是 12 月 7 日）的“撇除时段”有选择 T+1。如果在报表里选中“撇除时段”复选框，系统会过滤掉该笔交易并重新计算交易组合中的盈亏和头寸。

目的：

在中国期货市场，夜盘交易被视为次日交易（如果用户在2021年12月07日在夜盘交易，则交易日期为2021年12月08日，因此交易仅显示在2021年12月08日的账单中）。但是，在某些交易所，例如 CME，是没有这样的安排的。它将被视为 2021 年 12 月 7 日的交易日期，并显示在 2021 年 12 月 7 日的报表中。您可以在“撇除时段”为夜盘交易选择T+1。

有时用户希望标准化交易日期（例如，在夜间时段买入上海铜和卖出 COMEX 铜）。在经纪商报表中，上海铜业显示为 2021 年 12 月 8 日，COMEX 铜业显示为 2021 年 12 月 7 日。因此，一旦您勾选“撇除时段”，并把结束日期设为 2021 年 12 月 7 日，则 COMEX 铜交易将被过滤掉，交易组合盈亏和头寸将重新计算。

 

 

4. 报表会根据您的数据自动计算和显示数据。您可以很直观的查阅每个交易组合的总盈亏，每日变化，手续费和支出/收入数据。

请注意：如果交易的 PRICED_IN 为 TRUE，它不会出现在外汇敞口报表中，因为价格已经包含在内，因此被认为没有市场风险。

交易将分为主行和子行。主行是子行的总和。

总敞口 = 净头寸 * 平均价格

外汇套保: 

调节: 请随意录入将从总敞口添加的调节以获得净敞口
总调节: 调节值的总和

净敞口 = 总敞口 + 外汇套保 + 调节

 

例子：

  1. 1000吨，价格是 20，总敞口是 20,000

  2. -1000吨，价格是 50，总敞口是 -50,000

所以总头寸是 0 (1000 - 1000)， 如果净头寸是 0，平均价格是 0 ，总敞口是 -30,000

组合分类

如果您需要以用其他的方式在报表里呈现数据，您可以随意根据您的需求组合分类不同的列标题以更直观的查阅您的数据（类似于 Microsoft Excel 中的数据透视表功能）。

请把列标题例如“账号”拖到表格的左上角的组别分类（显示为“拖动到此处以设置组别”）

表格中的数据将根据您的设置进行分组，您可以根据需要将多个列标题拖到此处进行分组。具有数值的列将自动汇总。

 

更多表格的基本操作，请查阅迈云 : 用户指南 - 迈云期现风控结算系统 | 表格基本操作 。