奇异期权
- 1 奇异期权录入
- 1.1 创建奇异期权头寸详细报表
- 2 上传经纪商结算单和出入金录入
- 2.1 上传经纪商结算单
- 2.2 录入出入金
- 2.3 创建奇异期权账户详细报表
奇异期权录入
1. 请点击左侧导航侧栏中的成交明细>奇异期权 进入奇异期权页面,
2. 页面里会有两个标签(未平仓交易和平仓交易),以下的功能说明适用于两个表格的录入。
您有两种方式录入数据:
a. 请点击添加行添加新的行(红色格子是必填的)录入数据或
b. 请点击+新交易到新的奇异期权页面录入数据
描述:(只有*是必填的,^必填根据条件)
结算日期:如果想平仓交易请录入结算日期和到期/平仓价值,保存后,交易会从未平仓交易表格转移到平仓交易表格。结算日期不能早于成交日。如果到期/平仓价值有数据(可以为零),结算日期是必填的,您可以选择录入结算日期和到期/平仓价值或留空。
到期/平仓价值:如果想平仓交易请录入结算日期和到期/平仓价值,保存后,交易会从未平仓交易表格转移到平仓交易表格。如果到期/平仓价值有数据(可以为零),结算日期是必填的,您可以选择录入结算日期和到期/平仓价值或留空。
合同号*:合同编号是独特的,不允许重复。所有用户在任何时候都不能拥有相同的合同号。
经纪商*:经纪商名称,如果您在公司》设置》公司数据》金融衍生品经纪商页面有把经纪商和账户匹配到公司,当您选择账户或经纪商时,相对的经纪商,账户和公司名称会自动填充。请点击如何为不同的公司设置各个期货公司信息以有效结算盈亏?old 了解更多。如果没有设置,请随意录入经纪商名称。系统就会保存起来,下次只需从下列表录入或选择就行了
账户*:账户名称,如果您在公司》设置》公司数据》金融衍生品经纪商页面有把经纪商和账户匹配到公司,当您选择账户或经纪商时,相对的经纪商,账户和公司名称会自动填充。请点击如何为不同的公司设置各个期货公司信息以有效结算盈亏?old 了解更多。如果没有设置,请随意录入账户名称。系统就会保存起来,下次只需从下列表录入或选择就行了
交易组合:如果想把项目分配到交易组合中,请选择交易组合。系统就会根据您所匹配的信息自动计算
标的产品码*:产品合约代码
标的产品*:不需录入,系统会根据您选择的标的产品码自动填充产品名称
标的月^:合约定价月份,适用于期货性质 futures 的合约
标的年^:合约定价年份,适用于期货性质 futures 的合约
价格类型*:CLOSE 或 SETTLEMENT,默认为 CLOSE
行权类型*:欧式 EUROPEAN 或 美式 AMERICAN,默认为EUROPEAN
看涨/看跌*:Call/Put
期权种类*:凤凰 PHOENIX ,雪球 SNOWBALL,香草 VANILLA
买卖方向*:Buy/Sell
成交日*:成交日
到期日*:到期日不能早于成交日。
交易规模*:交易规模数量
单位*:不需录入,产品单位,系统会自动根据您选择的标的产品填充
期初标的价格*:期初标的价格
名义本金*:不需录入,系统会自动计算。金额 = 交易规模*期初标的价格
货币*:不需录入,系统会根据您选择的标的产品码自动填充产品货币
敲出障碍价^:敲出障碍价,必填如果期权种类是PHOENIX 或 SNOWBALL,如果是VANILLA就必须保留为空
票息率 %^:票息率 %,如果是 “10%”,请录入 “10”,必填如果期权种类是PHOENIX 或 SNOWBALL,如果是VANILLA就必须保留为空
年期限数^:年期限数,例如 365, 必填如果期权种类是PHOENIX 或 SNOWBALL
含障碍价*:Yes/No,如果期权种类是VANILLA,这不是必填的。如果不填,保存时系统会自动填为No
敲入障碍价^:敲入障碍价,必填如果期权种类是PHOENIX 或 SNOWBALL,如果是VANILLA就必须保留为空
行权价*:如果期权种类是PHOENIX 或 SNOWBALL,行权价会自动填为期初标的价格,如果是VANILLA就必须录入数据
期初期权费:可以是负数或正数,无论BS是BUY或SELL,可以计算浮动盈亏/盈亏
期权总现价值:未平仓的期权总现价值,可以计算浮动盈亏
无论是买入或卖出,期权总现价值和到期/平仓价值会保留原本的正或负数
浮动盈亏:
如果 BS是 BUY, 浮动盈亏 = 期权总现价值 - 期初期权费
如果 BS是 SELL, 浮动盈亏 = -(期权总现价值 - 期初期权费)
到期/平仓价值:平仓后的到期/平仓价值,可以计算盈亏。如果到期/平仓价值有数据,结算日期是必填的
盈亏:
如果 BS是 BUY,盈亏 = 到期/平仓价值 - 期初期权费
如果 BS是 SELL,盈亏 = -(到期/平仓价值 - 期初期权费)
把必填的栏都录入后,请点击左下角的保存按钮保存数据。
3. 请点击操作栏的编辑/查阅添加观察期数据或修改或查阅您的数据。
请注意:如果期权种类是 PHOENIX 或 SNOWBALL,您就可以点击编辑进入此页面。如果是 VANILLA 就不能编辑。
之前已录入的数据会自动显示在页面里。您可以随意修改您的数据,有星号的内容是必填的,请点击左下角的保存保存您的数据。
4. 请往下拉,在观察期的部分,您可以点击”添加“来添加新的观察期行。您可以点击”添加“来添加多个行,只要您录入敲出观察日,系统会按升序自动排序(最早的日期在上面)。
步骤 1: 添加新的观察期 步骤 2: 录入敲出观察日和周期。 步骤 3: 如已敲入,请录入敲入触发价和敲入触发日。 步骤 4: 如已敲出,请录入敲出触发价(如有必要)和勾选已敲出勾选项,再点击盈亏计算按钮自动计算盈亏(以上的敲出栏就会显示 Yes。),或手动录入盈亏。如果还没敲出,您不需进行步骤 4 步骤 5: 录入相关的数据后,您可以点击盈亏计算按钮让系统自动计算盈亏:
如果需要计算所有数据,请勾选全部计算,再点盈亏计算按钮。系统会根据您录入的数据为每个观察期行自动计算总盈亏。 当您点击盈亏计算,系统会根据以下内容自动填充结算日期:
您也可以选择手动录入到期/平仓价值以平仓交易 |
请根据需要重复以上步骤以平仓交易。请查阅以下描述了解更多。
描述:(只有*是必填的)
交易日:系统会自动显示今天的日期
当日标的收盘价: