头寸表 Position Matrix App - 用户指南

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Last updated: Aug 29, 2022
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头寸表报表：头寸表显示所有未平仓净头寸的期货和现货合同。请注意：仅未平仓头寸将显示在头寸表中。未平仓头寸是指没有实际价格但有/没有货权转移日期的交易。这意味着任何具有实际价格的交易都将被视为已平仓并且不会显示在头寸表中。这与交易组合页面中的未平仓头寸不同，其中没有实际价格和/或货权转移日期的交易将保持未平仓状态。

  1. 您必须先录入期货交易和现货合同数据以产生以下数据。

a. 手数/数量：通过期货交易和现货合同页面录入头寸等数据

  • 系统就会根据您录入的头寸数据自动计算期货和现货头寸并以合约月分和年份显示在报表里。

 

2. 数据录入完毕后，请在仪表盘》个人仪表盘页面点击下拉列表选择头寸表报表，再点击‘创建’来创建报表。

 

刚创建的报表的窗口是没有任何内容的，您需要通过‘设置’输入参数，请点右上角的“齿轮”按钮进行设置。

 

3. 请选择相应的信息，再点击提交。

  • 交易组合： 请选择一个或多个的交易组合。

  • 集合类型：

    • 期现独立计算 Combination - 如果选择此集合类型，系统会将所有具有相同以下详细信息的交易分类并合并到头寸：

      • 合约 （交易所，产品名称，合约代码）

      • 交易类型（'Benchmark', 'Potential', 'Premium'）

    • 期现结合计算 Separate - 这个是默认设置。如果选择此集合类型，系统会将所有具有相同以下详细信息的交易分类并合并到头寸：

      • 合约 （交易所，产品名称，合约代码）

      • 交易类型（'Benchmark', 'Potential', 'Premium'）

      • 账户（“账户”不区分大小写的，并且是将交易分组到头寸的元素之一。您可以在创建或编辑期货交易时填写“账户”列。）

    • 无 None - 如果选择此集合类型，交易将不会被分类和组合，而是单独显示。

  • 组别统计：允许用户选择自动统计组别：

    • 勾选：组别行时，勾选组别统计复选框以自动为头寸以不同合约月/年显示的列进行统计

    • 取消勾选：组别行时，勾选组别统计复选框以自动不为头寸以不同合约月/年显示的列进行统计

    • 默认会是不勾选的

  • 掉期头寸：勾选了掉期头寸按钮就会根据 PLATTS 的节假日自动调整

    • 背景：近月部分产品仓位将根据普氏价格调整（如现在是2022年8月，2022年8月17日合约仓位）

      1. 只有 MAF Admin 可以在合约规格表格创建产品的假期组合例如 SGX/FEF 的假期组合是 platts_sg_metal

        • 只考虑带假期的产品

      2. 近月合约头寸将在工作日调整（不包括 PLATTS 普氏假期和周末）

      3. 如何计算头寸：

        • 当月剩余工作日（不包括 PLATTS 普氏假期、周末和今天）

        • 当月整月工作日

        • 比率 = 剩余数/整数

        • e.g., test2, testing server, 期货一部

          1. aug 2022 SGX/FEF size = 100

          2. 剩余天数 = 10

          3. 整数 = 22 (根据 PLATTS 普氏假期，8 月 9 日是新加坡公共假期）

          4. 比率 = 10 / 22

          5. 一旦勾选了掉期头寸选相框，系统会自动计算头寸，把 100 改成 45.4545

  • 头寸转换：不同产品之间的头寸可以转换

    • 请点击蓝色的添加按钮添加新的行，点击红色的删除按钮取消头寸转换功能

    • 三个列表

      1. 产品 - 从下拉表选择产品

        • 每个产品只能选择一次

        • 必填

      2. 系数 - 录入数字

        • 可以是负数的

        • 必填

      3. 标的物 - 从下拉表选择产品

        • 必填

      4. 例子：如果需要把头寸转换从 ‘SGX IRON ORE‘ 到 'SHANGHAI REBAR'，系数是 0.5，请录入：

        • 产品 = ‘SGX IRON ORE‘

        • 系数 = 0.5

        • 标的物 = 'SHANGHAI REBAR'

        • 所以在头寸表格里 SGX IRON ORE 会乘以 0.5， 标的物 = 'SHANGHAI REBAR'

        • 如果没有头寸转换，SGX IRON ORE 就不会有变化，标的物会保留为 SGX IRON ORE

  • 评论：请随意填写评论。

4. 报表会根据您的数据自动计算和显示数据。您可以很直观的查阅每个交易组合的头寸数据。

 

 

例如，

Buy 1 份合同 - 合约类型：投机

Sell 1 份合同 - 合约类型：对冲

将它们放入相同的交易组合和头寸表中，如果在集合类型选择了期现独立计算，则交易将分别显示如下：

 

如果在集合类型选择了期现结合计算，交易将被抵消，并且不会出现在头寸表中，如下所示：

 

组合分类

如果您需要以用其他的方式在报表里呈现数据，您可以随意根据您的需求组合分类不同的列标题以更直观的查阅您的数据（类似于 Microsoft Excel 中的数据透视表功能）。

请把列标题例如“账号”拖到表格的左上角的组别分类（显示为“拖动到此处以设置组别”）

表格中的数据将根据您的设置进行分组，您可以根据需要将多个列标题拖到此处进行分组。具有数值的列将自动汇总。

 

更多表格的基本操作，请查阅迈云 : 用户指南 - 迈云期现风控结算系统 | 表格基本操作 。