VaR模型 Value at Risk (VAR) App - 用户指南
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VaR模型是衡量交易组合所面临风险程度的常用指标，通过计算投资者在给定一定概率下在特定时间段内的交易组合可能损失多少。例如，1 天的 VaR 为 1000 美元，置信区间为 95%，这意味着交易组合可能会在 1 天内以 5% 的概率损失 1000 美元或更多。
VaR模型根据资产过去的收益和波动率数据模拟交易组合业绩的大量结果，并将交易组合的预计盈亏显示为概率分布。 盈亏会显示在水平轴（X 轴）上，而可能频率显示在垂直轴（Y 轴）上。2 个图会被创建：概率密度条形图显示各种盈亏结果的频率，而累积分布图显示损失该金额或更多的概率。
超过某个阈值的损失（即损失概率 < 1 - 置信区间）在图表的左尾突出显示，2 个值会计算并显示：VaR 是阈值，而缺口值是尾部损失的概率加权平均值。
在VaR模型就能选择此交易组合进行计算。
2. 数据录入完毕后，请在仪表盘》个人仪表盘页面点击下拉列表选择期货账单报表，再点击‘创建’来创建报表。
刚创建的报表的窗口是没有任何内容的，您需要通过‘设置’输入参数，请点右上角的“齿轮”按钮进行设置。
3. 请选择相应的信息，再点击提交。
交易组合： 请选择一个或多个的交易组合
起始日：计算交易组合数据的起始日，默认为当年的第一天，请随意更改
结束日：计算交易组合数据的结束日，默认为昨天的日期，请随意更改。选择的结束日会决定交易属于哪个月/年的盈亏
期限（天数）：VaR 分析的天数
置信区间：一个介于 0 和 1 之间的置信区间值例如 95% 是 0.95
最小值：显示盈亏范围的最小值（x 轴）
最大值：显示盈亏范围的最大值（x 轴）
评论：请随意填写评论
4. 报表会根据您的数据自动计算和显示数据。您可以很直观的查阅每个交易组合的总盈亏、VAR值、缺口值等。
例子：
This portfolio has a 5% probability of losing $5325.20 or more in 1 day, and a very slight probability (p=0.13%) of losing up to $17950.
该交易组合有 5% 的概率在 1 天内损失 5,325.20 美元或更多，并且极小概率 (p=0.13%) 损失高达 17,950 美元。
您可以随意根据您的需求组合分类不同的列标题以更直观的查阅您的数据（类似于 Microsoft Excel 中的数据透视表功能）。
请把列标题例如“账号”拖到表格的左上角的组别分类（显示为“拖动到此处以设置组别”）
表格中的数据将根据您的设置进行分组，您可以根据需要将多个列标题拖到此处进行分组。
更多表格的基本操作，请查阅迈云 : 用户指南 - 迈云期现风控结算系统 | 表格基本操作 。