投资组合回报率 Portfolio Return (%) - 用户指南

投资组合回报率 (%)报表：按年份分类的交易组合的月回报率，可以计算期货和现货投资组合的回报率，帮助客户跟踪他们的投资组合每个月的回报率和评估投资组合的成绩和策略或基金的表现。系统会根据客户的数据录入自动计算回报率，方便客户使用和展示给相关人员。

报表会根据每个月和年份显示回报率（以百分比形式显示）。最后一栏显示每一年资金的回报率，如果只有到例如5 月的数据，系统会自动计算1到5月的回报率。

a. 头寸和盈亏（P/L）数据：通过期货交易和现货合同数据录入产生的头寸和总盈亏（包括任何手续费，支出于收入和其他成本等）；

需要在期货交易和现货合同页面录入头寸，价格和手续费等数据
需要在总分类账页面录入其他成本，支出于收入等。请在总分类账页面的“类型”选择 EXP/INC再录入：
- 成本/支出：负数例如 -100
- 收入：正数例如 1000

请在保存数据之前在表格里分配好相应的交易组合。系统就会根据您的数据自动计算相应的盈亏并显示在报表里。

b. 保证金/资金等数据：如果必要的话：

期货：请上传或手动录入在交易组合》经纪商结算单页面。
- 请在经纪商类型列选择 FCM ，再录入保证金，总资金，抵押金，总额度 等信息
现货：请上传或手动录入在交易组合》总分类账页面。
- 初始资金：请在总分类账页面的“类型”选择 INIT FUND ，并录入数据。
- 资金进出：请在总分类账页面的“类型”选择 FUND IN/OUT，并录入数据。

请在保存数据之前在表格里分配好相应的经纪商和账户，或交易组合。系统就会根据您的数据自动计算相应的信息并显示在报表里。

2. 数据录入完毕后，请在仪表盘》个人仪表盘页面点击下拉列表选择投资组合回报率(%)报表，再点击‘创建’来创建报表。

刚创建的报表的窗口是没有任何内容的，您需要通过‘设置’输入参数，请点右上角的“齿轮”按钮进行设置。

3. 请选择相应的信息，再点击提交。

交易组合：请选择一个或多个的交易组合。如有多个交易组合，您可以在报表里的左上角切换不同的交易组合查看它们的回报率。
起始日：计算交易组合回报率的起始日，默认为当年的第一天，请随意更改。
结束日：计算交易组合回报率的截止日，默认为昨天的日期，请随意更改。
自动更新日期：
- 勾选：当您离开/刷新 ’仪表板‘ 页面，系统会自动把’结束日‘重置为默认的日期。
- 未勾选：当您离开/刷新 ’仪表板‘ 页面，‘结束日‘会根据您的设置保持不变。
群组：不需要选择，默认为交易组合。
公共/专属：使用公共或专属价格来计算回报率，默认是公共行情价格。请注意：如果专属价格页面未输入某些日期的价格，例如输入 5 月 1 日至 5 月 10 日的价格，但未输入 5 月 9 日，当您在查看交易组合和使用仪表板中的报表时选择专属数据时（例如选择交易日为 5 月 9 日但还没有录入专属价格），系统将使用最新日期（5 月 10 日）的结算价进行计算。
评论：请随意填写评论。

4. 报表会根据您的数据自动计算和显示回报率。您可以在左上角选择想查看的交易组合的回报率，并方便切换交易组合。

表格会根据每个月和年份显示回报率（已成了百分之百）。最后一栏显示每一年资金的回报率，如果只有到例如5 月的数据，那系统会自动计算1到5月的回报率。如果回报率为正值，它们将显示为红色。如果回报率为负值，它们将显示为绿色。

系统计算逻辑：

以减少系统计算的复杂性，系统会把当月发生任何的进出资金或初始资金算个总合放到当月的第一天。每个月第一天的初始资金会是每个月第一天的总合进出资金加上原本的资金，没有交易也会放在第一天。

回报率计算公式：

总盈亏：期货和现货交易的浮动盈亏+盈亏+手续费+支出与收入

进出资金：FUND IN/OUT

初始资金：INITIAL FUND

回报率= 月底的总盈亏 /（初始资金+进出资金）*100% 或 ((初始资金+进出资金+总盈亏)/(初始资金+进出资金))-1)*100%

例子：

每个月的初始资金是看当月的进出资金和本身的最初资金来算出第一天的资金。例如四月份有一天4月15日进款，4月18日出款，系统会把入金和出金加在一起放到4月1日当天的初始资金。4月1日和原本的资金比如3月结束过后剩余的资金加上4月份所有进出款资金算出4月1日的初始资金。

可是因为系统不是每天计算的所以稍微会有一点误差，但是误差是在接受范围之内的。

误差例子：

系统计算：初始资金100k，4月15日出了50k，4月1日初始资金会是50k。如果4月30日总权益是70k，系统会计算回报率为（70k-50k）/50k=40%。

正常计算：可是最准确的算法不是 40%。应该是4月15日出金之前需要把当天的权益算出来，当天的权益处于初始资金（100k）就是4月1日到4月15日的回报率。那4月15日到4月30日需要另外计算，总合才是4月的总回报率。

所以正常的算法会计算前和后半个月的权益，但系统现在只是统一计算一个月的权益，导致小小的误差。

其他：

每个月第一天总和进出资金加上的原本的资金（第一天的初始资金）。

没有交易也会放在第一天

因为不是每天计算的所以尚未有个误差，当可以接受的

例如初始资金

4月1日资金是100k，假如没有进出资金，到四月底是120k，投资回报率是20%

当如果中间取出50k，4月1日是100k-50k=50K，但到了月底还是120k，那投资回报率不是20%，应该是120k-50k/50；70k/50k。

会计算资金进出的，回报率怎么算：p/l通过期和现货交易产生的p/l，包括手续费和其他成本。

进出在总分类账；成本和盈亏会算在回报率里面，资金进出需要INIT FUND （初始资金）FUND IN/OUT（资金进出），都会算在资金进出这块

所以客户需要第一天做初始资金100k，每天发生的交易会自动算回报率，数据进去

可以评估交易员的业绩，或摸一个策略，或基金的表现，味了方便小型基金可以展示业绩给投资者了接回报率

出入金

比如初始资金100k,15/4出了50k，

1/4初始资金会是50k，30/4整个权益is70k，回报率是70k-50k/50=40%but not 40% 正确是4月15日出金之前需要把当天的权益算出来，当天的权益-初始资金100k就是1/4-15/4的回报率。那15/4-30/4需要另外才算，总和才是4月总会暴露，所以会有误差

本来前和后半个月，现在只是统一何在一个月，

本来需要把前和后半个月的回报率在成一个乘积在减去1才是正式的回报率