交易账簿统计量表

模型介绍

交易账簿统计量表显示交易账簿的多种统计量，例如标准差与各种评估绩效的比例。用户可自选基准（指数或商品）用于与交易账簿的统计量相比较（其中一列显示账簿统计量，另一列显示基准统计量）。请参阅本文下的‘输出’了解各统计量（并参阅交易账簿绩效表查看账簿绩效的其它指标）。

名称	图片和描述
交易账簿	选择进行分析的交易账簿。
基准	选择与交易账簿比较的基准。如果是一个连续的期货合约，请勾选‘连续合约’并填写‘连续数’。更多信息，请参阅期货连续合约设置。如果不是连续的期货合约，请填写‘选择月份’和‘选择年份’。
单位转换	选择数据单位，您可以选择“默认”。更多信息，请参阅数据单位转换计算公式详解。
无风险收益率 (%)	无风险收益率由您选择并输入，用于计算多项绩效指标。（建议填写短期的美国国债利率为无风险收益率）
评论	通过此处输入的评论将显示在图表下方。

名称	描述	公式
平均收益率	每月平均收益率	(R₁+R₂+ R₃+...R_N) / N
标准差（%）	月收益率与平均收益率的均方根（用每月收益率计算）	sqrt(((R₁ – M)² + (R₂ – M)² + … + (R_N – M)²) / (N-1))
年化标准差（%）	年化标准差	标准差 * sqrt(12)
下行偏差（%）	仅限表现欠佳月份的超额收益率的均方根（该月收益率 < 无风险收益率）	sqrt((D₁² + D₂² + … + D_N²) / N) , D_i = min(R_i – R_fr, 0)
最大回撤率（%）	至今最大的亏损比例（从峰值到最低值）	max((VAMI_j – VAMI_i ) / VAMI_i) *100%, j > i
盈利月数	收益率为正的月数	count(i), R_i ≥ 0
亏损月数	收益率为负的月数	count(i), R_i < 0
盈利月平均收益	盈利月平均收益	(W₁ + W₂ + W₃ + … W_N) / 盈利月数, W_i = max(0,R_i)
亏损月平均亏损	亏损月平均亏损	(L₁ + L₂ + L₃ + … L_N) / 亏损月数, L_i= min(0,R_i)
夏普比率（%）	超额收益率（月收益率与无风险收益率之差）与标准差之比；风险调整收益	(M - R_fr) / 交易账簿标准差
索提诺比率（%）	超额月复合收益率与下行偏差之比；仅考虑下行风险的风险调整收益	(月复合收益率 - R_fr) / 下行偏差
卡尔玛比率（%）	年复合收益率与最大回撤率之比；风险调整收益	年复合收益率 / 最大回撤率

公式符号：

R = 收益率

N = 月数

M = 月平均收益率

R_fr= 无风险收益率

VAMI = 每月复合收益指数

请参阅表格设置了解与表格相关的功能。