头寸表

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模型介绍

头寸表显示一个交易账簿中资产的构成和其净头寸(交易账簿中的构成资产由用户在创建新的交易簿时选择)。

每一行是交易账簿中不同的金融合约,每一列是合约的信息,例如交易所、合约类型、到期日和净头寸。在此模型中,用户可以创建自己的‘策略’,例如不同期限的期货点差交易。用户可以选择是否显示所添加策略的影响结果(参见:如何创建策略合约)。

(若需查阅交易所和月份的代码信息,请参阅期货合约代号。)

使用指南

名称图片/描述
交易账簿

选择进行分析的交易账簿。

集合类型

期现集合计算:模型合并现货和衍生品头寸,并显示合并后的净头寸。

期限独立计算:模型将现货和衍生品作为两个不同的金融工具,它们各自的净头寸不会被合并。

无:模型将只对未被普氏能源资讯进行定价的头寸进行计算(当日及以后)。当前月份的剩余头寸 = 剩余工作日数 / 总工作日数(基于Platts价格评估假日表)。

策略合约

添加合约:可添加策略合约到头寸表中(例如套利组合,商品间价差等等)。

单个合约头寸(所有相关的合约)将会被整合进策略合约的净头寸中(同时,原头寸将会相应的减少)。

请参阅创建策略合约,了解如何创建策略合约及添加进头寸表后的变化。

评论

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输入

名称描述类型案例
交易账簿交易账簿名称交易账簿(选项)ABC
集合类型交易账簿的集合类型类型期限结合计算
策略合约根据集合类型来评估的策略合约产品Coffee, Sugar
评论用于文档标注或设置描述文本-

输出

输出表格显示交易账簿中的每个合约的净头寸,包含以下信息:

名称描述类型
产品/策略信息

产品的详细信息会在前三列显示,包括产品名称,所在交易所和产品类型。

策略合约的信息由用户创建策略时自行输入。

文本
产品/策略头寸

从第四列开始,显示产品和/或策略的头寸;它们以时间顺序排列,在每列的顶端显示月份。

数字

案例

功能

  • 单位选择:您需要选择头寸显示的单位(默认,批,桶等)。
  • 请参阅表格设置了解与表格相关的功能。



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