交易账簿绩效表
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模型介绍
交易账簿绩效表显示了账簿的绩效摘要，包括各种回报指标以及其它绩效指标（例如阿尔法系数）。用户也可以选择一项指数或商品作为基准（一列显示交易账簿的统计量，另一列显示基准的统计量）。请参阅本文内的‘输出’板块了解各绩效指标（并参阅交易账簿统计量表查看交易账簿其它指标）。
使用指南
名称 | 图片和描述 |
|---|---|
交易账簿 |
|
基准 | |
单位转换 |
选择数据单位，您可以选择“默认”。更多信息，请参阅数据单位转换计算公式详解。 |
无风险收益率 |
无风险收益率由您选择并输入，用于计算多项绩效指标。 （建议填写短期的美国国债利率为无风险收益率） |
评论 |
通过此处输入的评论将显示在图表下方。 |
输入
名称 | 描述 | 类型 | 案例 |
|---|---|---|---|
交易账簿 | 交易账簿名称 | 交易账簿（选项） | ABC |
基准 | 作为基准的产品 | 产品名称 | Brent Crude Oil Futures |
| 月份 | 月 | 七月 | |
| 年份 | 年 | 2019 | |
| 连续合约（更多信息，请参阅期货连续合约设置） | 勾选框 | - | |
连续数（更多信息，请参阅期货连续合约设置） | 数值 | 1 | |
| 单位（更多信息，请参阅数据单位转换计算公式详解） | 单位 | 默认 | |
无风险收益率 | 用于计算绩效指标的无风险收益率（由用户输入） | 数值 | 2.1 |
评论 | 用于文档标注或设置描述 | 文本 | - |
输出
名称 | 描述 | 公式 |
|---|---|---|
1年收益率（%） | 过去12个月的复合收益率 | (RoRt*RoRt-1*RoRt-2*...RoRt-11 -1) *100%, |
3年收益率（%） | 过去36个月的复合收益率 | (RoRt*RoRt-1*RoRt-2*...RoRt-35 -1) *100%, |
月复合收益率（%） | 每月平均的复合收益率 | ((RoR1*RoR2*RoR3*...RoRN)1/N -1) *100% |
年复合收益率（%） | 每年平均的复合收益率 | ((1 + 月复合收益率)12 -1) *100% |
月平均收益率（%） | 每月平均的收益率 | (R1+R2+ R3+...RN) / N |
总复合收益率（%） | 总复合收益率 | (RoR1*RoR2*RoR3* …RoRN - 1) *100% |
本年迄今收益率（%） | 本年自年初的复合收益率 | ((RoRs+1*RoRs+2*...RoRN-s)1/(N-s) -1) *100%, |
α系数（%） | 实际回报和按照β系数计算的预期回报之间的差额（预期回报可用基准计算） | (M - β* BM)*100% |
β系数 | 交易账簿收益和整个市场表现的相关系数 | ∑i (Ri - M)(Bi- BM)/ ∑i (Bi- BM)2 |
无风险收益率（%） | 无风险收益率（由用户输入） | 2.1 |
公式符号：
R = 收益率, RoR = 1 + (R/100%), N = 月数, M = 月平均收益率, Bi = 在第i月时基准的收益率, BM = 基准平均月收益
案例
这收益率很高吧？但是请注意，过去表现并不能代表将来的趋势。
功能
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