创建策略合约

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通过对不同的产品或合约进行组合，您可以使用‘创建策略合约’功能在合约数据库中创建自己的策略。比如，您可以对不同到期日的同一产品合约持有多头和空头，构建一个点差交易策略。

在左侧导航栏里选择‘合约规格’，再选择‘创建策略合约’即可。

您可以使用头寸表来显示这些策略合约的净头寸。更多信息，请参阅头寸表。

创建策略合约

策略名称：您可以输入任何名称。

策略类型：

• 泛型：任意策略类型。

• 四分之一型/半型/全型：季度，半年或全年日历条策略。

• 合并：您可以选择合约进行合并，合并后将视为单个合约。

产品：策略内包含的产品名称

参数：一个乘数

• 例如：-1意味着单笔合约与策略的方向相反且乘数为1

期限：按月计算的合约时间

• 例如：0意味着当前月份合约（主合约），1意味着主合约一个月后的合约，以此类推

A50日历点差策略案例：

此策略合约包含以下组合：定（当前）月期满的多头头寸产品 (SGX FTSE China A50 Index Futures) ，以及在一个月后到期的等值空头头寸产品。该策略产品的时间序列将显示一个月期限差异下的价格差异。 

策略创建完成后，用户可在合约数据库中查看新建的策略合约（名称，公式等以便查看）。

使用策略合约

您可以在‘仪表板’中的‘头寸表’使用您创建的策略合约。

‘头寸表’显示交易账簿中不同到期日资产的构成及其净头寸。同时，‘每日定价头寸变动模型’可以显示在交易日内固定价格下交易账簿中的资产头寸。默认（未选择策略合约时）显示原始合约的头寸。在选择策略合约添加进头寸表后，策略合约的作用将会显示。

例如：

未添加策略合约时

SGX FTSE China A50指数期货净头寸 = 30* K19 - 10* M19

添加策略合约后

为SGX FTSE China A50指数期货添加日历点差策略 (K19 - M19)。

头寸表显示，SGX A50日历点差 (K19 - M19) = 10

（同时，用来生成策略的头寸 10*K19 - 10*M19，从原头寸中被减去。）

功能

请参阅表格设置了解与表格相关的功能。

术语定义

请参阅定义 - 合约数据。

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