现货部门的APP - 仪表板模型/报告总结
- IT Support
请参阅下文以了解有关迈云中与现货部门相关的量化模型/报告的更多信息。
蓝色表示目前客户常用的模型/报告。
目录：
- 1 客户头寸风险汇总 Counterparty Position Risk Summary
- 2 每日定价头寸变动模型 Daily Pricing Position Change
- 3 外汇敞口 FX Exposure
- 4 组别盈亏 Group P/L
- 5 套保比率 Hedge Ratio
- 6 历史组别盈亏 Historical Group P/L
- 7 库存类型详细 Inventory Stock Type Details
- 8 库存详细 Inventory Summary
- 9 开仓详细 Open Position Details
- 10 未完成的现货合同的协议 Outstanding Physical Trade Deals
- 11 现货交易库存 Physical Trade Inventory
- 12 现货合同状态 Physical Trade Status
- 13 交易组合表 Portfolio Grid
- 14 投资组合回报率 (%) Portfolio Return (%)
- 15 头寸表 Position Matrix
- 16 交易组合业绩图标 Portfolio Performance Chart
- 17 交易组合盈亏明细 Portfolio P/L Details
- 18 交易组合总盈亏(按合同类型分类) Portfolio Total P/L by Instrument Contract
模型/报表 | 描述 | 用户指南 |
|---|---|---|
客户头寸风险汇总 Counterparty Position Risk Summary
| 为您提供其来自对手方的风险概览 - 例如未兑现的头寸及未实现盈亏。该应用程序默认按照期货公司分类。 | |
每日定价头寸变动模型 Daily Pricing Position Change
| 计算当日根据每日定价计算的交易组合中的头寸的变化。 Platts 每天会对交易组合中的一定数量的头寸进行定价，从而固定它们的价格（并且头寸从“未平仓”变为“平仓”）。 | |
外汇敞口 FX Exposure
| 协助您监控您的套保策略及分析外汇敞口。国际贸易的外汇套保 根据货值数据来锁定 净敞口应该为0。 | |
组别盈亏 Group P/L
| 提供所有交易及其总盈亏的概览，以及盈亏的每日变化、佣金和费用/收入详情。这可以与历史组别盈亏一起使用。可以看到品种、交易策略、公司、 交易员的不同维度来查看盈亏，以及总盈亏。 | |
套保比率 Hedge Ratio | 提供所有期货交易和现货合同的头寸及其套保比率的概览，应用程序在默认情况下根据交易组合、交易员和品种进行分类。非标，内外盘，可以根据公司的保值比率情况来设置。 | |
历史组别盈亏 Historical Group P/L
| 提供所有历史交易及其总盈亏的概览，以及盈亏的每日变化、佣金和费用/收入详情。这可以与 组别盈亏一起使用。 | |
库存类型详细 Inventory Stock Type Details
| 提供根据库存类型、仓库和运输供应商详细信息分类的库存详细信息概览。它显示了运输物流的不同类型的库存、仓库分布和库存明细的数量。监控货物在具体哪些仓库，物流情况。 | |
库存详细 Inventory Summary | 根据您的库存合约和实际数量以及期货头寸，提供您所有现货合同的未清库存和入库/出库信息。销售未出库，采购未入库，真实在库量，实际可销售量 转换成期货的头寸量。 |
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开仓详细 Open Position Details
| 协助您直接查看所有交易组合的未平仓头寸及其详细信息。此应用程序可直接从查看交易组合页面的未平仓头寸表中获取。 | |
未完成的现货合同的协议 Outstanding Physical Trade Deals
| 为您提供未完成现货合同的类型、未完成数量和盈亏概览。 | |
现货交易库存 Physical Trade Inventory
| 根据现货的实际货权转移日期，为您提供现货合同库存概览，准确掌握各合同货物转移的实际情况。 | |
现货合同状态 Physical Trade Status
| 提供现货合同状态概览，包括库存交货、付款和发票数量和金额。如果未交货/未结数量和金额显示为红色，则表示库存尚未结算/尚未完成，让您更有效地监控和管理您的未完成合同。便于后台跟踪货流、发票流（资金流没放进去）。 | |
交易组合表 Portfolio Grid
| 显示所选交易组合的盈亏信息，包括已实现盈亏、未实现盈亏及其总盈亏。 | |
投资组合回报率 (%) Portfolio Return (%)
| 交易组合回报率 (%)表允许您查看按年份分类的交易组合的月回报率，以百分比形式表示。如果回报率为正值，它们将显示为红色。如果回报率为负值，它们将显示为绿色。 | |
头寸表 Position Matrix | 头寸分布情况，显示交易组合中的交易信息及其未平仓净头寸。
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交易组合业绩图标 Portfolio Performance Chart | 收益曲线图，协助用户在同一图表上将每个交易组合的系列并排绘制，以可视化其损益表的表现。
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交易组合盈亏明细 Portfolio P/L Details
| 概述按组分类的所有期货交易和现货合同（例如现货平仓、期货未平仓）及其未实现或已实现盈亏。您可以选择截止日期（“结束日期”）来确定您在该期间的盈亏，每笔交易的结束/结算日期至关重要，因为它将决定它属于哪个月/年的盈亏。 | https://mafint.atlassian.net/wiki/spaces/MCUGX/pages/1093730373 |
交易组合总盈亏(按合同类型分类) Portfolio Total P/L by Instrument Contract
| 根据合约月份和年份，您可以一目了然地查看交易组合中的交易信息及其财务状况（总损益）- 包括未平仓头寸和已平仓头寸。 | https://mafint.atlassian.net/wiki/spaces/MCUGX/pages/1058701349 |