New Updates 23 Aug 2021

23 AUG 2021

我们更新系统了，请先刷新页面再试一下

1. 系统可以支持期权了。请照常到Create Paper Trade选择“CTP Position”上传期权账单。您可以到Market Data>Proprietary Market Data上传期权的价格。

Open

2. 我们在trade execution的 Bulk Exe Update删除了Estimated Price。

Open

3. 您可以导入华西村的成交账单了，请选择 HXCCE。

12 AUG 2021

1. Trade Execution Table - 加了Estimated Price列方便直接修改

我们在trade execution表格加了Estimated Price列（在Actual Price前面），让你们方便直接修改。

2. Upload Paper Trades - 上传FCStone和SFSG的账单没有问题了

关于commission：

• 如果有SGX/UC, 系统会用账单里的 “Commission”来计算commission，commission currency会是USD

• 对于其余的，系统会用账单里的 “Total Charge”来计算commission，commission currency会是 P/L currency

3. Physical Trade Deals Tab - 你们可以到physical trade页面的DEALS tab直接修改MTM

你们可以不用手动edit physical trade来修改MTM了。你们可以到physical trade页面的DEALS tab直接修改MTM pricing。

在表格里，我们在DEAL NO.列后新加了MTM PRICING CODE 列。修改了MTM PRICING CODE后请先打勾此行，再点“MTM UPDATE”，合同里的MTM pricing就全都更新好。

住：你们必须先在PHYSICAL PRICING SETTING加PRICING CODE（选择TRADE TYPE为POTENTIAL，才会在DEALS tab的MTM PRICING CODE出现）

Logic:

1. MTM Update only applies to WMA and SPOT, won’t be able to select FLOAT pricing mode from MTM pricing code

2. MTM update does not work on existing trade with FIXED MTM pricing

3. Pricing code (with premium or no premium) in physical pricing setting table will replace existing trades’ MTM (premium or no premium) once MTM Update is used eg for deal A, if I select the MTM pricing code with empty premium and click MTM Update”, it will replace and remove any existing premium from the deal A

4. Product Data - 加了连续性合约 （Active Contract）

连续性合约不需要年月，我们当现货合约处理。和普通合约的名字差别就是连续合约后面加了 Active，代码也多了一个A。比如铁矿石是I, 那铁矿石的连续合约就是IA

29 Jul 2021

1. 录入单价为0

2. 上传磐石的账单（请选择BANDS Trade TXT）

3. 上传亮点的账单（请选择BPI Trade CSV）

23 Jul 2021

1. Paper Trades - Upload Swap Trade 上传场外掉期（系统能支持没有公共结算价的产品）

如果产品例如Hangzhou HRB400没有公共结算价的产品，在portfolio里：

a. Settlement Date 结算日期会显示为1000-01-01

b. Settlement Price 结算价格（买入或卖出价格会显示为 0.0）

当你们在proprietary market data为没有公共结算价的产品录入价格后（需要录入一样的VALUATION DATE)：

a. 如果选择PUB market data price，结算日期会显示为1000-01-01，结算价格会显示为 0.0

b. 如果选择PROP market data price，结算日期和结算价格会显示你们在proprietary market data输入的结算日期和结算价格

 设置好了之后，您可以照常录入/上传paper trades。

1. Portfolio (Open Positions Table) 在Open Positions Table加了summary

在Portfolio的Open Positions Table：

a. 如果是Sell，”Size”的数目会显示负数；如果是Buy，”Size”的数目会显示正数

b. 为以下加了summary方便核对:

i. Size

ii. Unrealised P/L

2. Dashboard (FX Exposure app) - 在FX Exposure模型选择多个portfolios

a. 你们可以在Dashboard里的FX Exposure选择多个portfolios

b. 计算公式: NET EXPOSURE = GROSS EXPOSURE + FX HEDGE + ADJ

3. Paper Trades, Portfolio, Proprietary Market Data的日期差异默认为1周

选择起始日和结束日会显示有关数据。结束日会默认为今天的日期，起始日会默认为结束日的前1周，你们可以任改日期显示数据。

View Portfolio页面里的起始日和结束日会决定TRADES表格里的数据。

4. Dashboard (Futures Account app) - 在Futures Account模型选择

你们可以在futures account模型选择用public market data （系统自动抓取的市场数据）或private market data （自己的交易数据）。

5. Paper Trades - Aggregate button replaced by “AGGR” tick - Aggregate按钮已被”AGGR”勾选框取代

在Create Paper Trades页面里的Aggregate按钮已被”AGGR”勾选框取代。如果需要aggregate看汇总，你们可以先勾选”AGGR”再上传账单。

勾选 = 以product ID>buy/sell>year>month>valuation date汇总交易

取消勾选 = 单独显示交易

17 Jul 2021

1. 我们在portfolio页面的open position table和portfolio p/l details app加了PVT栏以方便检查价格的来源。

PUB = public market data

PROP = proprietary market data

空表示已输入estimated/actual price （Priced_In = TRUE）

2. 在Dashboard选择FX Exposure可以查看外汇套保

1. Edit Trade Execution (在 trade execution 表格更改数据）

除了点”Actions”栏的“Edit”进去trade execution page 更改数据，您有另外两种选择：

a. 您可以在trade execution表格里直接双击单元格更改以下数据：

• Trader

• Category

• Contract Number

• Title Transfer Date

• Actual Price

• Actual Quantity

• Exchange Rate

• Premium

更改后请点页面左下角的”Save Changes“保存数据。

b. 您可以在trade execution表格的右上角点“Bulk Exe Update”。请点”Download Template“下载excel模版，输入信息。您可以点右上角的“。。。”，再点Upload File来上传模版，然后点“Save”保存。

注意：如果您没有填任何单元格（比如Trader，Category）再上传，系统就会假设它是空的，并保存为空。

2. Portfolio - 在Portfolio的Open Positions表格里group表格栏

您可以在View Portfolio的Open Positions表格里group您的交易。

3. Bulk Trades Upload - 在Bulk Trades Upload加Execution Number

我们在Physical Trade的Bulk Trades Upload表格加了Execution Number，方便您输入在模版里直接上传。