上传专属行情数据 101

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Last updated: Oct 07, 2022
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系统可以支持两个结算价:

  • 一个是期货账单上的结算价(系统会每天从不同交易所获取的公共结算价自动计算），这个主要是用来和期货账单核对的。请在系统里选择 PUB

  • 一个是客户的自定义专属价格。请在系统里选择 PVT

您可以使用专属行情数据功能以创建并维护专属的结算价和汇率（请选择相应的产品/合约/货币）。请根据以下步骤了解更多。

如果您想创建新的产品合约和其行情数据，请参考https://mafint.atlassian.net/wiki/spaces/MCUGC/pages/1858174992#%E5%88%9B%E5%BB%BA%E6%96%B0%E7%9A%84%E5%90%88%E7%BA%A6%E5%92%8C%E8%A1%8C%E6%83%85%E6%95%B0%E6%8D%AE-Create-Product-Data-and-Market-Data 或联系我们：support@mafint.com.

  1. 如果您不想使用公共的行情结算价格（从各种交易所来源获得），您可以选择将自己的结算价添加到系统中。 请点击左侧导航栏中的行情数据，然后点击专属行情数据 Proprietary Market Data。

 

2. 如果您已上传期货交易或现货合同数据且交易仓位仍然未平仓，您可以直接点”未平仓合约“按钮，系统就会自动显示所有未平仓的合约，方便您直接输入专属行情价格。已经结算/平仓的合约不会出现在这里。

您可以点击”未平仓合约“按钮，就会弹出一个窗口供您选择交易组合以显示相应的未平仓合约。窗口默认选择所有交易组合。如果您只想选择莫个的交易组合，请取消选中所有交易组合并从下拉列表中选择交易组合。完成后，请点击提交，所有对应的未平仓合约将显示在专属市场数据表中，供您相应地输入相关日期和价格。

只有“交易日”和“结算价”字段是强制填写的。

 

完成后，请点击“保存”，您的专属行情数据将保存在系统中。

3. 否则，您可以输入/上传专属结算价格或汇率数据，请点击：

  • ”添加行“录入数据

  • “下载模板”按钮（或右键单击表格并单击“导出”）以下载 Excel 模板。相应地填写模板，然后将鼠标悬停在页面右上角的“。。。”上，然后点击“上传文件”再上传文件到系统中。请注意将文件的正确语言版本上传到系统中。例如，如果您在系统中使用英文版本，您将需要上传带有英文标题的文件。

描述：（只有*是必填栏，^表示会根据产品代码自动调整）

  • 专属行情数据ID：不需录入，系统会自动产生ID

  • 产品代码*：请录入或在下拉列表选择产品

  • 产品名称：产品名称会自动根据您选择的”产品代码”自动填充

  • 月份^：如果”产品类型”是 futures期货合约，系统会自动以红色突出显示，就必须输入“月份”和“年份”

  • 年份^：如果”产品类型”是 futures期货合约，系统会自动以红色突出显示，就必须输入“月份”和“年份”

  • 执行日^：如果”产品类型”是 forward远期合约，系统会自动以红色突出显示，就必须输入“执行日“

  • 看涨/看跌^：必填如果”产品代码”是期权

    • C：看涨

    • P：看跌

  • 执行价：必填如果”产品代码”是期权

  • 交易日*：合同的交易日

  • 开盘价：Open

  • 最高值：High

  • 最低值：Low

  • 最新价：Last

  • 收盘价：Close

  • 结算价*：合同的结算价

完成后，请点击“保存”，您的专属行情数据将保存在系统中。

交易日:

请注意，如果未输入某些日期的专属行情数据，例如输入 5 月 1 日至 5 月 10 日的价格但未输入 5 月 9 日，则当您在查看交易组合或使用仪表板中的模型/报告时选择专属行情数据时（例如，对于交易日期为 5 月 9 日但没有专属行情数据的交易），系统将使用最近日期（5 月 10 日）的结算价格进行计算。

 

汇率:

您可以输入自己的汇率，所有具有该汇率的产品都会相应更新。您可以正常录入，关于结算价栏请参考以下示例。

例如，如果您想输入 CNY 对 USD 的汇率，请在产品代码栏中选择 OTC/^USDCNY，产品名称（U.S. Dollar/Chinese Yuan）将自动填充。

1 USD = 10 CNY

所以当您输入 10 作为结算价时，汇率将从 CNY 转换为 USD，即 1/10 = 0.10

 

CNH/USD 的数据

MAF 系统的设置是默认用公共行情数据来计算数据，CNHUSD 的汇率是和 CNYUSD相同的。

如果用户需要用自己的 CNH 汇率，他们需要在 行情数据》专属行情数据 页面自己维护汇率，在交易组合或相关报表里的公共/专属下拉表选择专属行情数据，系统就会根据用户设置的汇率计算盈亏。

在专属行情数据表格里，请选择以下产品代码，并录入日期（交易日）和汇率（结算价），再保存：

  • OTC/^USDCNH U.S. Dollar/Chinese Offshore Spot

系统会用最新/最近日期的汇率来计算。如果系统查到没有相应的专属汇率，照常用公共汇率来计算。

 

CNH/USD 的数据

MAF 系统的设置是默认用公共行情数据来计算数据，CNHUSD 的汇率是和 CNYUSD相同的。

如果用户需要用自己的 CNH 汇率，他们需要在 行情数据》专属行情数据 页面自己维护汇率，在交易组合或相关报表里的公共/专属下拉表选择专属行情数据，系统就会根据用户设置的汇率计算盈亏。

在专属行情数据表格里，请选择以下产品代码，并录入日期（交易日）和汇率（结算价），再保存：

  • OTC/^USDCNH U.S. Dollar/Chinese Offshore Spot

系统会用最新/最近日期的汇率来计算。如果系统查到没有相应的专属汇率，照常用公共汇率来计算。

 

 

4. 请随意调整从和到日期来查看您的数据（系统设置从日期为一周前的日期），再点搜索。您也可以使用搜索功能或表格中每个标题都有的过滤功能选择想看到的内容。请点击表格操作了解更多。

5. 在查看交易组合或仪表盘报表/模型时，您可以选择使用公共结算价或专属结算价，系统会根据您的选择自动计算。

公共行情价格 = 系统会用系统每天从不同交易所获取的公共结算价自动计算

专属行情价格 = 系统会用您在以上步骤创建的专属结算价自动计算（如果您没有为莫个产品录入专属结算价，系统会自动用公共结算价）