奇异期权

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Last updated: Jun 24, 2022
6 min read

奇异期权录入

1. 请点击左侧导航侧栏中的成交明细>奇异期权 进入奇异期权页面，

 

2. 页面里会有两个标签（未平仓交易和平仓交易），以下的功能说明适用于两个表格的录入。

您有两种方式录入数据：

a. 请点击添加行添加新的行（红色格子是必填的）录入数据或

 

b. 请点击+新交易到新的奇异期权页面录入数据

 

 

描述：（只有*是必填的，^必填根据条件）

结算日期：如果想平仓交易请录入结算日期和到期/平仓价值，保存后，交易会从未平仓交易表格转移到平仓交易表格。结算日期不能早于成交日。如果到期/平仓价值有数据（可以为零），结算日期是必填的，您可以选择录入结算日期和到期/平仓价值或留空。

到期/平仓价值：如果想平仓交易请录入结算日期和到期/平仓价值，保存后，交易会从未平仓交易表格转移到平仓交易表格。如果到期/平仓价值有数据（可以为零），结算日期是必填的，您可以选择录入结算日期和到期/平仓价值或留空。

合同号*：合同编号是独特的，不允许重复。所有用户在任何时候都不能拥有相同的合同号。

经纪商*：经纪商名称，如果您在公司》设置》公司数据》金融衍生品经纪商页面有把经纪商和账户匹配到公司，当您选择账户或经纪商时，相对的经纪商，账户和公司名称会自动填充。请点击如何为不同的公司设置各个期货公司信息以有效结算盈亏？old 了解更多。如果没有设置，请随意录入经纪商名称。系统就会保存起来，下次只需从下列表录入或选择就行了

账户*：账户名称，如果您在公司》设置》公司数据》金融衍生品经纪商页面有把经纪商和账户匹配到公司，当您选择账户或经纪商时，相对的经纪商，账户和公司名称会自动填充。请点击如何为不同的公司设置各个期货公司信息以有效结算盈亏？old 了解更多。如果没有设置，请随意录入账户名称。系统就会保存起来，下次只需从下列表录入或选择就行了

交易组合：如果想把项目分配到交易组合中，请选择交易组合。系统就会根据您所匹配的信息自动计算

标的产品码*：产品合约代码

标的产品*：不需录入，系统会根据您选择的标的产品码自动填充产品名称

标的月^：合约定价月份，适用于期货性质 futures 的合约

标的年^：合约定价年份，适用于期货性质 futures 的合约

价格类型*：CLOSE 或 SETTLEMENT，默认为 CLOSE

行权类型*：欧式 EUROPEAN 或 美式 AMERICAN，默认为EUROPEAN

看涨/看跌*：Call/Put

期权种类*：凤凰 PHOENIX ，雪球 SNOWBALL，香草 VANILLA

买卖方向*：Buy/Sell

成交日*：成交日

到期日*：到期日不能早于成交日。

交易规模*：交易规模数量

单位*：不需录入，产品单位，系统会自动根据您选择的标的产品填充

期初标的价格*：期初标的价格

名义本金*：不需录入，系统会自动计算。金额 = 交易规模*期初标的价格

货币*：不需录入，系统会根据您选择的标的产品码自动填充产品货币

敲出障碍价^：敲出障碍价，必填如果期权种类是PHOENIX 或 SNOWBALL，如果是VANILLA就必须保留为空

票息率 %^：票息率 %，如果是 “10%”，请录入 “10”，必填如果期权种类是PHOENIX 或 SNOWBALL，如果是VANILLA就必须保留为空

年期限数^：年期限数，例如 365, 必填如果期权种类是PHOENIX 或 SNOWBALL

含障碍价*：Yes/No，如果期权种类是VANILLA，这不是必填的。如果不填，保存时系统会自动填为No

敲入障碍价^：敲入障碍价，必填如果期权种类是PHOENIX 或 SNOWBALL，如果是VANILLA就必须保留为空

行权价*：如果期权种类是PHOENIX 或 SNOWBALL，行权价会自动填为期初标的价格，如果是VANILLA就必须录入数据

期初期权费：可以是负数或正数，无论BS是BUY或SELL，可以计算浮动盈亏/盈亏

期权总现价值：未平仓的期权总现价值，可以计算浮动盈亏

无论是买入或卖出，期权总现价值和到期/平仓价值会保留原本的正或负数

浮动盈亏：

  • 如果 BS是 BUY， 浮动盈亏 = 期权总现价值 - 期初期权费

  • 如果 BS是 SELL， 浮动盈亏 = -(期权总现价值 - 期初期权费)

到期/平仓价值：平仓后的到期/平仓价值，可以计算盈亏。如果到期/平仓价值有数据，结算日期是必填的

盈亏：

  • 如果 BS是 BUY，盈亏 = 到期/平仓价值 - 期初期权费

  • 如果 BS是 SELL，盈亏 = -(到期/平仓价值 - 期初期权费)

把必填的栏都录入后，请点击左下角的保存按钮保存数据。

3. 请点击操作栏的编辑/查阅添加观察期数据或修改或查阅您的数据。

请注意：如果期权种类是 PHOENIX 或 SNOWBALL，您就可以点击编辑进入此页面。如果是 VANILLA 就不能编辑。

之前已录入的数据会自动显示在页面里。您可以随意修改您的数据，有星号的内容是必填的，请点击左下角的保存保存您的数据。

 

4. 请往下拉，在观察期的部分，您可以点击”添加“来添加新的观察期行。您可以点击”添加“来添加多个行，只要您录入敲出观察日，系统会按升序自动排序（最早的日期在上面）。

步骤 1: 添加新的观察期

步骤 2: 录入敲出观察日和周期。

步骤 3: 如已敲入，请录入敲入触发价和敲入触发日。

步骤 4: 如已敲出，请录入敲出触发价（如有必要）和勾选已敲出勾选项，再点击盈亏计算按钮自动计算盈亏（以上的敲出栏就会显示 Yes。），或手动录入盈亏。如果还没敲出，您不需进行步骤 4

步骤 5: 录入相关的数据后，您可以点击盈亏计算按钮让系统自动计算盈亏：

  • 如已敲入，以上的敲入栏就会自动显示 Yes

  • 如已到期，以上的到期栏就会自动显示 Yes，到期/平仓价值和盈亏会自动填充。系统会自动把期初期权费加到到期/平仓价值来计算盈亏，请参阅以下盈亏计算公式。

  • 如已敲出，以上的敲出栏就会自动显示 Yes，到期/平仓价值和盈亏会自动填充。系统会自动把期初期权费加到到期/平仓价值来计算盈亏，请参阅以下盈亏计算公式。

  • 如还没敲入，以上的敲入栏就会自动显示 No

  • 如还没到期，以上的到期栏就会自动显示 No，期权总现价值和浮动盈亏会自动填充。系统会自动把期初期权费加到期权总现价值来计算浮动盈亏，请参阅以下计算公式。

  • 如还没敲出，以上的敲出栏就会自动显示 No，期权总现价值和浮动盈亏会自动填充。系统会自动把期初期权费加到期权总现价值来计算浮动盈亏，请参阅以下计算公式。

 

如果需要计算所有数据，请勾选全部计算，再点盈亏计算按钮。系统会根据您录入的数据为每个观察期行自动计算总盈亏。

当您点击盈亏计算，系统会根据以下内容自动填充结算日期：

  • 如果到期是 Yes，结算日期会显示到期日期

  • 如果敲出是 Yes，结算日期会显示敲出观察日

  • 如果到期和敲出是 No，结算日期会留空

您也可以选择手动录入到期/平仓价值以平仓交易

请根据需要重复以上步骤以平仓交易。请查阅以下描述了解更多。

描述：（只有*是必填的）

  • 交易日：系统会自动显示今天的日期

  • 当日标的收盘价：不需录入，系统会自动从交易所获取并显示收盘价数据（您可以到行情数据》查阅行情数据页面查看数据）

  • 到期：Yes/No，如果到期日是早于今天的日期，就表示到期了，点击盈亏计算就会显示Yes

  • 敲入：Yes/No，如果已敲入 - 有敲入触发价和敲入触发日，点击盈亏计算就会显示Yes

  • 敲出：Yes/No，如果已敲出 - 勾选已敲出勾选项，可录入敲出触发价，点击盈亏计算就会显示Yes

  • 敲出观察日*：敲出观察日

  • 周期*：天数，如果期权按天数例如 “10天” 来计价，请录入 “10”，系统会根据天数计算

  • 敲入触发价：敲入触发价

  • 敲入触发日：敲入触发日

  • 敲出触发价：敲出触发价

  • 已敲出：

    • 勾选：已敲出

    • 不勾选：还没敲出

    • 如果勾选已敲出栏并手动输入或自动计算盈亏，盈亏值将自动显示在到期/平仓价值

    • 如果没勾选已敲出栏并手动输入或自动计算盈亏，盈亏值将自动显示在期权总现价值

  • 盈亏/总盈亏*：手动输入或系统计算：盈亏值将根据到期和敲出是 Yes 或 No 出现在期权总现价值或到期/平仓价值中，当点击计算盈亏时：

    • 如已到期或敲出，以上的敲出栏就会自动显示 Yes，系统会自动把总盈亏值显示在到期/平仓价值中。期初期权费也会自动加到到期/平仓价值来计算盈亏。

    • 如还没到期或敲出，以上的敲出栏就会自动显示 No，系统会自动把总盈亏值显示在期权总现价值中。期初期权费也会自动加到期权总现价值来计算浮动盈亏。

盈亏计算公式：

如果 BS是 BUY，

  • 浮动盈亏 = 期权总现价值 - 期初期权费

  • 盈亏 = 到期/平仓价值 - 期初期权费

 

如果 BS是 SELL，

  • 浮动盈亏 = -(期权总现价值 - 期初期权费)

  • 盈亏 = -(到期/平仓价值 - 期初期权费)

 

如何把未平仓交易平掉：

5. 如果要平仓交易，您可以选择：

a. 在未平仓交易表格录入结算日期和到期/平仓价值。保存后，系统会自动把此交易平仓并转移到平仓交易表格，或

 

b. 请点进去未平仓交易的修改/查阅页面:

  • 手动录入到期/平仓价值和结算日期并保存，或

  • 勾选已敲出栏，点击计算盈亏按钮，敲出栏就会显示Yes，并保存，或

  • 录入到期日早于今天的日期，点击计算盈亏按钮，到期栏就会显示Yes，并保存

系统就会根据您的选择平仓交易。

 

6. 请点击左下角的保存按钮保存数据。

如果到期/平仓价值和观察期里的盈亏的数据不相同，当您点击保存时，系统会显示这个信息让您选择最后的到到期/平仓价值，是以系统计算的到期/平仓价值或手动计算的到期/平仓价值来保存。

保存后，如果交易已平仓 - 到期/平仓价值已录入或观察期里的到期是Yes或敲出是Yes，此交易就会自动平仓。系统会自动把交易移到平仓交易表格里。

所以如果还没录入到期/平仓价值，或到期和敲出是No，交易就算未平仓，会继续保留在未平仓交易表格。

请注意：当您删除了到期/平仓价值，就表示交易还没有平仓，期权总现价值和浮动盈亏数据就会自动显示。平仓后期权总现价值和浮动盈亏数据会显空，到期/平仓价值和盈亏就会自动显示。

 

总结：

交易会自动平仓如果以下条件已满足：

  • 到期/平仓价值和结算日有数据（手动录入或系统计算）或

    • 如果到期/平仓价值是空就会自动根据总盈亏值。如果保存时到期/平仓价值和总盈亏值不相同，系统会弹出窗口提醒您确认到期/平仓价值再保存

  • 到期是Yes （到期/平仓价值和结算日就会有数据）或

  • 敲出是 Yes（到期/平仓价值和结算日就会有数据）

 

如果交易已平仓：

  • 到期/平仓价值，盈亏和结算日数据会显示

  • 期权总现价值和浮动盈亏会显空

  • 交易会从未平仓交易表格自动转移到平仓交易表格

 

如果交易未平仓：

  • 期权总现价值和浮动盈亏会显示

  • 到期/平仓价值，盈亏和结算日会显空

  • 交易会保留在未平仓交易表格中

 

系统会每天在早上和晚上7点自动计算期权的价值。只要期权到期了或已敲出，系统会自动平掉，在平仓交易表格的‘更新者’栏会显示MAF。

 

修改到期或敲出的逻辑：

如果修改到期或敲出数据，两个值都是 No 或空（表示只修改一个值）

1. 到期/平仓价值，盈亏和结算日起必须留空

2. 期权总现价值会根据总盈亏的数字，浮动盈亏也会自动显示

3. 以下是正确的：

a. 如果进入奇异期权明细的页面，如果到期和敲出是 No，到期/平仓价值和盈亏都有数据，这是正确的因为还没修改到期和敲出数据。

b. 如果到期和敲出是 No，到期/平仓价值和盈亏是空的，系统会让用户手动录入到期/平仓价值因为还没修改到期和敲出。

 

创建奇异期权头寸详细报表

录入了数据后，请到仪表盘》个人仪表盘页面创建奇异期权头寸详细报表核对数据。

只需录入奇异期权数据，报表的数据就会自动显示。

 

  • 相等于期权操作

    • 如果期权种类是 VANILLA

      1. VANILLA的相等于期权操作 = 买卖方向 + 看涨/看跌

    • 否则：

      1. VANILLA的相等于期权操作 = 买卖方向 = BUY / C 如果 买卖方向 = SELL 和 看涨/看跌 = P

      2. VANILLA的相等于期权操作 = 买卖方向 = BUY / P 如果 买卖方向 = SELL 和 看涨/看跌 = C

      3. VANILLA的相等于期权操作 = 买卖方向 = SELL / C 如果 买卖方向 = BUY 和 看涨/看跌 = P

      4. VANILLA的相等于期权操作 = 买卖方向 = SELL / P 如果 买卖方向 = BUY 和 看涨/看跌 = C

  • 相等于基础合约方向

    • 如果相等于期权操作 = BUY / C or SELL / P

      1. 相等于基础合约方向 = B

    • 否则：

      1. 相等于基础合约方向 = S

  • 相等于基础合约数量

    • 如果 相等于基础合约方向 = B

      1. 相等于基础合约数量是正数

    • 否则:

      1. 相等于基础合约数量是负数

  • 权益 CURRENT P/L = Un P/L

  • 平仓盈亏 REALIZED P/L = P/L

 

上传经纪商结算单和出入金录入

上传经纪商结算单

请参阅指南了解如何上传或录入经纪商结算单：FCM 期货账单保证金管理 - 如何上传经纪商结算单？

在经纪商结算单页面里，您必须在经纪商类别列选择 EXOTIC BROKER 把数据和奇异期权（录入相应的经纪公司和账户）挂钩。挂钩后数据就会自动计算并显示在奇异期权账户详细报表里。

 

请注意：

  • 如果经纪商类别是 FCM 或空，数据只会出现在期货账户报表里，不会出现在奇异期权账户详细报表。

    • 期货账户报表: 行里的数据只会显示经纪商结算单数据 + 交易数据 + 总分类账的数据。只有和报表设置选择的结算日相同的数据才会显示在报表里

  • 如果经纪商类别是 EXOTIC BROKER，数据只会出现在奇异期权账户详细报表里，不会出现在期货账户报表。

 

相应的数据就会自动显示在奇异期权账户详细报表中。

 

录入出入金

请参阅指南了解如何录入出入保证金：总分类账 并选择 FUND IN/OUT 和录入相应的经纪商和账户绑定到奇异期权的数据。

 

相应的数据就会自动显示在奇异期权账户详细报表中。

 

创建奇异期权账户详细报表

录入了数据后，请到仪表盘》个人仪表盘页面创建奇异期权账户详细报表核对数据。

只需录入

  • 经纪商结算单数据和

  • 出入金数据

报表的数据就会自动显示：