头寸表 - 用户指南

头寸表报表：头寸表显示所有未平仓净头寸的期货和现货合同。请注意：仅未平仓头寸将显示在头寸表中。未平仓头寸是指没有实际价格但有/没有货权转移日期的交易。这意味着任何具有实际价格的交易都将被视为已平仓并且不会显示在头寸表中。这与交易组合页面中的未平仓头寸不同，其中没有实际价格和/或货权转移日期的交易将保持未平仓状态。

您必须先录入期货交易和现货合同数据以产生头寸- 手数/数量数据。

a. 手数/数量：通过期货交易和现货合同产生的头寸；

需要录入交易的信息例如头寸在期货交易和现货合同页面

系统就会根据您录入的数据自动计算头寸并显示在相应的报表里。

2. 数据录入完毕后，请在仪表盘》个人仪表盘页面点击下拉列表选择头寸表报表，再点击‘创建’来创建报表。

刚创建的报表的窗口是没有任何内容的，您需要通过‘设置’输入参数，请点右上角的“齿轮”按钮进行设置。

3. 请选择相应的信息，再点击提交。

交易组合：请选择一个或多个的交易组合。
集合类型：
- 期现独立计算 Combination - 如果选择此集合类型，系统会将所有具有相同以下详细信息的交易分类并合并到头寸：
  - 合约（交易所，产品名称，合约代码）
  - 交易类型（'Benchmark', 'Potential', 'Premium'）
- 期现结合计算 Separate - 这个是默认设置。如果选择此集合类型，系统会将所有具有相同以下详细信息的交易分类并合并到头寸：
  - 合约（交易所，产品名称，合约代码）
  - 交易类型（'Benchmark', 'Potential', 'Premium'）
  - 账户（“账户”不区分大小写的，并且是将交易分组到头寸的元素之一。您可以在创建或编辑期货交易时填写“账户”列。）
- 无 None - 如果选择此集合类型，交易将不会被分类和组合，而是单独显示。
组别统计：Allow user to opt to auto sum group rows:
- Tick: When group rows, tick Group Sum check box to auto group sum month/year columns
- Untick: When group rows, untick Group Sum check box to not auto group sum month/year columns
- Default will be unticked
掉期头寸：Add Swap Flag button
- Background: some of products position will be changed based on platts in the near month (e.g., now it is Aug 2022, and for 17 Aug 2022 contract position)
  1. set up product property under holiday group in product data table by MAF Admin (e.g., SGX/FEF holiday group is platts_sg_metal)
    - only product with holiday will be considered.
  2. the near month contract position will be changed on working day (excluding platts holiday and weekend)
    - how to check platts holiday: Pricing Holiday Schedule
    - platts_sg_metal holiday will track all Singapore public holiday
  3. how is the position calculated?
    - remaining business days of current month (excluding platts holiday, weekend and today date )
    - whole month business days of current month
    - ratio = remaining / whole
    - e.g., test2, testing server, 期货一部
      1. aug 2022 SGX/FEF size = 100
      2. remaining days = 10
      3. whole days = 22 (09 Aug is Singapore holiday based on Platts)
      4. the ratio = 10 / 22
      5. once tick SWAP FLAG, the position size will change from 100 to 45.4545
头寸转换：Add positions conversion based on trades
- ADD button to add new row and DEL button to del existing row
- three columns
  1. PRODUCT
    1. select from product dropdown list
    2. show product name
    3. must
    4. must be unique (can not duplicate PRODUCTS)
  2. CO
    1. number to fill up
    2. support negative sign
    3. must
  3. EQ PRODUCT
    1. select from product dropdown list
    2. show product name
    3. must
  4. For example, if any position conversion, e.g., ‘SGX IRON ORE, 0.5, 'SHANGHAI REBAR'
    then in table, SGX IRON ORE position will time 0.5 and EQ product will be SHANGHAI REBAR
    if no position conversion:
    then in table SGX IRON ORE position no change, and EQ product will be SGX IRON ORE
- Add one more column called EQ_product after Product column
评论：请随意填写评论。

4. 报表会根据您的数据自动计算和显示数据。您可以很直观的查阅每个交易组合的头寸数据。

例如，

Buy 1 份合同 - 合约类型：投机

Sell 1 份合同 - 合约类型：对冲

将它们放入相同的交易组合和头寸表中，如果在集合类型选择了期现独立计算，则交易将分别显示如下：

如果在集合类型选择了期现结合计算，交易将被抵消，并且不会出现在头寸表中，如下所示：

组合分类

如果您需要以用其他的方式在报表里呈现数据，您可以随意根据您的需求组合分类不同的列标题以更直观的查阅您的数据（类似于 Microsoft Excel 中的数据透视表功能）。

请把列标题例如“账号”拖到表格的左上角的组别分类（显示为“拖动到此处以设置组别”）

表格中的数据将根据您的设置进行分组，您可以根据需要将多个列标题拖到此处进行分组。具有数值的列将自动汇总。