Value-at-Risk (VaR) is a common measure of the degree of risk a portfolio is exposed to, by calculating how much an investor might lose with his/her portfolio, given a certain probability, within a certain time period. For example, a 1-day VaR of $1000 with 95% confidence interval implies that the portfolio might lose $1000 or more with 5% probability in 1 day.
风险价值 (VaR) VaR模型是衡量交易组合所面临风险程度的常用指标，通过计算投资者在给定一定概率下在特定时间段内的交易组合可能损失多少。例如，1 天的 VaR 为 1000 美元，置信区间为 95%，这意味着投资组合可能会在 95%，这意味着交易组合可能会在 1 天内以 5% 的概率损失 1000 美元或更多。
The Value-at-Risk model simulates a large number of outcomes of the portfolio's performance, based on the assets' past returns and volatility data, and displays the portfolio's projected profit or loss (P/L) as a probability distribution. The amount of P/L is shown on the horizontal axis (X-axis), while the likelihood measures are shown on the vertical axis (Y-axis). 2 plots are created: the probability density bar chart shows the frequencies of the various P/L outcomes, while the cumulative distribution graph shows the probability of losing that amount or more.
风险价值模型根据资产过去的收益和波动率数据模拟投资组合业绩的大量结果，并将投资组合的预计损益 (P/L) 显示为概率分布。 P/L 的数量显示在水平轴（X 轴）上，而可能性度量显示在垂直轴（Y 轴）上。创建了 2 个图：概率密度条形图显示各种 P/L 结果的频率，而累积分布图显示损失该金额或更多的概率。
Losses beyond a certain threshold (ie. probability of loss < 1 - confidence interval) are highlighted on the left tail of the graph. Furthermore, 2 values are calculated and displayed: VaR is the threshold value, while shortfall value is the probability-weighted average of the tail losses.
超过某个阈值的损失（即损失概率 < 1 - 置信区间）在图表的左尾突出显示。此外，计算并显示了 2 个值：VaR 是阈值，而 shortfall 值是尾部损失的概率加权平均值。
Below Shortfall, Add Sample to show Size 样本数
VaR模型根据资产过去的收益和波动率数据模拟交易组合业绩的大量结果，并将交易组合的预计盈亏显示为概率分布。 盈亏会显示在水平轴（X 轴）上，而可能频率显示在垂直轴（Y 轴）上。2 个图会被创建：概率密度条形图显示各种盈亏结果的频率，而累积分布图显示损失该金额或更多的概率。
超过某个阈值的损失（即损失概率 < 1 - 置信区间）在图表的左尾突出显示，2 个值会计算并显示：VaR 是阈值，而缺口值是尾部损失的概率加权平均值。
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交易组合： 请选择一个或多个的交易组合
起始日：计算交易组合数据的起始日，默认为当年的第一天，请随意更改
结束日：计算交易组合数据的结束日，默认为昨天的日期，请随意更改。选择的结束日会决定交易属于哪个月/年的盈亏
期限（天数）：VaR 分析的天数
置信区间：一个介于 0 和 1 之间的置信区间值例如 95% 是 0.95
最小值：显示盈亏范围的最小值（x 轴）
最大值：显示盈亏范围的最大值（x 轴）
评论：请随意填写评论
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4. 报表会根据您的数据自动计算和显示数据。您可以很直观的查阅每个交易组合的总盈亏，每日变化，手续费和支出/收入数据。
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报表会根据您的数据自动计算和显示数据。您可以很直观的查阅每个交易组合的总盈亏、VAR值、缺口值等。
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例子：
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This portfolio has a 5% probability of losing $5325.20 or more in 1 day, and a very slight probability (p=0.13%) of losing up to $17950.
该交易组合有 5% 的概率在 1 天内损失 5,325.20 美元或更多，并且极小概率 (p=0.13%) 损失高达 17,950 美元。
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您可以随意根据您的需求组合分类不同的列标题以更直观的查阅您的数据（类似于 Microsoft Excel 中的数据透视表功能）。
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