交易组合盈亏明细 Portfolio P/L Details App - 用户指南

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Last updated: Aug 29, 2022
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交易组合盈亏明细报表：概述了所有期货交易和现货合信息，按组分类（例如，现货合同平仓、期货未平仓），及其浮动盈亏和实际盈亏。您可以选择结束日期（“截止日期”）来决定您在该期间的盈亏，每笔交易的结束/结算日期至关重要，因为它将决定它属于哪个月/年的盈亏。

  1. 您必须先录入期货交易和现货合同数据以产生盈亏以下数据。

a. 头寸和盈亏（P/L）数据：通过期货交易和现货合同数据录入产生的头寸和总盈亏（包括任何手续费，支出于收入和其他成本等）；

  • 需要在期货交易和现货合同页面录入头寸，价格和手续费等数据

  • 需要在总分类账页面录入其他成本，支出于收入等。请在总分类账页面的“类型”选择 EXP/INC再录入：

    • 成本/支出：负数例如 -100

    • 收入：正数例如 1000

请在保存数据之前在表格里分配好相应的交易组合。系统就会根据您的数据自动计算相应的盈亏并显示在报表里。

b. 保证金/资金等数据：如果必要的话：

  • 期货：请上传或手动录入在交易组合》经纪商结算单页面。

    • 请在经纪商类型列选择 FCM ，再录入保证金，总资金，抵押金，总额度 等信息

  • 现货：请上传或手动录入在交易组合》总分类账页面。

    • 初始资金：请在总分类账页面的“类型”选择 INIT FUND ，并录入数据。

    • 资金进出：请在总分类账页面的“类型”选择 FUND IN/OUT， 并录入数据。

请在保存数据之前在表格里分配好相应的经纪商和账户，或交易组合。系统就会根据您的数据自动计算相应的信息并显示在报表里。

 

 

2. 数据录入完毕后，请在仪表盘》个人仪表盘页面点击下拉列表选择交易组合盈亏明细报表，再点击‘创建’来创建报表。

 

刚创建的报表的窗口是没有任何内容的，您需要通过‘设置’输入参数，请点右上角的“齿轮”按钮进行设置。

描述：

3. 请选择相应的信息，再点击提交。

  • 交易组合： 请选择一个或多个的交易组合。

  • 浮动盈亏结算：如果您想将上一期间的浮动盈亏带入，请勾选“浮动盈亏结算”。例如，如果之前的浮动盈亏是“40,000”，如果您将其带到当前期间，则年底结算将反映为“-40,000”。

  • 公共/专属：使用公共或专属价格来计算回报率，默认是公共行情价格。请注意：如果专属价格页面未输入某些日期的价格，例如输入 5 月 1 日至 5 月 10 日的价格，但未输入 5 月 9 日，当您在查看交易组合和使用仪表板中的报表时选择专属数据时（例如选择交易日为 5 月 9 日但还没有录入专属价格），系统将使用最新日期（5 月 10 日）的结算价进行计算。

  • 起始日：计算交易组合数据的起始日，默认为当年的第一天，请随意更改。

  • 结束日：计算交易组合数据的结束日，默认为昨天的日期，请随意更改。选择的结束日会决定交易属于哪个月/年的盈亏。

  • 自动更新日期：

    • 打勾：当您离开/刷新 ’仪表板‘ 页面，系统会自动把’结束日‘重置为默认的日期。

    • 取消打勾：当您离开/刷新 ’仪表板‘ 页面，‘结束日‘会根据您的设置保持不变。

  • 撇除时段: 打勾以撇除有录入在创建新的金融衍生品交易表格的“时段”栏目（T+1）的数据在计算内。

    • “撇除时段”复选框决定是否应把有在“撇除时段”选择T+1的交易包括在交易组合计算中。

      • 打勾：系统将根据结束日期过滤掉所有在“撇除时段”里带有“T+1”的交易，交易组合盈亏和头寸将被重新计算

      • 不打勾：包括所有在“撇除时段”里带有“T+1”的交易，交易组合盈亏和头寸将被重新计算

      例如，结束日期是昨天 12 月 7 日，其中一笔交易（交易日期是 12 月 7 日）的“撇除时段”有选择 T+1。如果在报表里选中“撇除时段”复选框，系统会过滤掉该笔交易并重新计算交易组合中的盈亏和头寸。

      • 目的：

      在中国期货市场，夜盘交易被视为次日交易（如果用户在2021年12月07日在夜盘交易，则交易日期为2021年12月08日，因此交易仅显示在2021年12月08日的账单中）。但是，在某些交易所，例如 CME，是没有这样的安排的。它将被视为 2021 年 12 月 7 日的交易日期，并显示在 2021 年 12 月 7 日的报表中。您可以在“撇除时段”为夜盘交易选择T+1。

      有时用户希望标准化交易日期（例如，在夜间时段买入上海铜和卖出 COMEX 铜）。在经纪商报表中，上海铜业显示为 2021 年 12 月 8 日，COMEX 铜业显示为 2021 年 12 月 7 日。因此，一旦您勾选“撇除时段”，并把结束日期设为 2021 年 12 月 7 日，则 COMEX 铜交易将被过滤掉，交易组合盈亏和头寸将重新计算。

  • 评论：请随意填写评论。

 

4. 报表会根据您的数据自动计算和显示信息。

请注意：您可以在“汇率”栏中输入您自己的汇率，“结算净值”将根据您的汇率自动计算。可是您输入的汇率仅供参考，不会被保存。

当天的汇率将在每天早上 8 点更新。

价格变动功能

价格变动功能

您可以在此报表中调整未平仓头寸的汇率和结算价格。您可以点击报表左上角的”价格变动“按钮。这个功能只是给您在交易组合盈亏明细报表中做个数据参考，并不会保存在系统里计算盈亏。

汇率

请单击蓝色的“+”按钮添加新行。从下拉列表中选择货币并输入汇率。您可以添加多行来调整多个汇率。

要将汇率恢复为默认值，您可以通过单击红色的“桶”按钮删除该行，并单击“保存”以保存数据。报表中的汇率将相应调整。

如要把汇率保存起来并计算盈亏，您可以在交易的交易执行页面中输入您自己的汇率，它将替换系统的汇率并在交易组合盈亏明细报表和其他功能比如交易组合中提供相应的计算。

结算价

请单击蓝色的“+”按钮添加新行。从下拉列表中选择产品并输入结算价格。您可以添加多行来调整多个结算价格。

要将结算价格恢复为默认值，您可以通过单击红色的“桶”按钮删除该行，并单击“保存”以保存数据。您在报表中的结算价格将相应调整。

如要把结算价保存起来并计算盈亏，您可以在交易的交易执行页面中输入实际价格，它将替换系统的价格并在交易组合盈亏明细报表和其他功能比如交易组合中提供相应的计算。

 

 

教育附加税 EE TAX, 城建税 UC TAX, 印花税 STAMP DUTY TAX 计算逻辑：

教育附加税 EE TAX, 城建税 UC TAX, 印花税 STAMP DUTY TAX 计算逻辑：

只有两种类型的数据可能具有教育附加税、城建税、印花税：

1. 现货合同行（库存定价，已定价，平仓，未平仓...）

a. 现货合同只要有税率，就一定有教育附加税、城建税

b. 只有正数金额和税率才会有印花税

2. 其他（仅来自总分类账表，从现在开始我们不支持支出与收入表）

a. 总分类账行只要有税率就一定有教育附加税、城建税

b. 只有正数金额和税率，和有合同编号的行会有印花税

 

交易会自动分类到各自的组中：

合约详细包括交易所、产品代码、合约月份、合约年份，例如 ZCE/SR/F/2022

组别

描述

组别

描述

PHYSICAL MTM

现货库存定价（MTM）交易

 

该组由库存定价 (MTM) 现货交易组成，在系统中也称为/显示为“POTENTIAL”。

对于未结头寸或未定价头寸的“金额”列（例如“期货交易未平仓”、“现货交易未定价”、“现货交易库存定价 MTM”行）将基于所选“结束日期”当天的结算价格（将反映在“日期”列），除非该日期的金额尚未发布（例如今天），因此将使用前一天的金额。例如，如果今天是 2021 年 1 月 5 日，则将使用前一天（2021 年 1 月 4 日）的结算价。

PHYSICAL UNPRICED

未定价现货交易

 

该组由未定价的现货交易组成，指尚无固定价格的现货交易（定价模式 = "FLOAT"、"WMA" 或 "SPOT"）。此处将显示没有实际价格和有货权转移日期或没有实际价格和没有货权转移日期的交易。要填写实际价格或货权转移日期，请进入交易执行页面，交易将相应地移至现货价格或现货平仓组别。

对于未结头寸或未定价头寸的“金额”列（例如“期货交易未平仓”、“现货交易未定价”、“现货交易库存定价 MTM”行）将基于所选“结束日期”当天的结算价格（将反映在“日期”列），除非该日期的金额尚未发布（例如今天），因此将使用前一天的金额。例如，如果今天是 2021 年 1 月 5 日，则将使用前一天（2021 年 1 月 4 日）的结算价。

PHYSICAL PRICED IN

已定价现货交易

 

该组由定价的现货交易组成，指的是具有实际价格且没有所有货权转移日期的交易。请进入交易执行页面填写货权转移日，交易会相应移至“现货交易平仓”组别。

对于未结头寸或未定价头寸的“金额”列（例如“期货交易未平仓”、“现货交易未定价”、“现货交易库存定价 MTM”行）将基于所选“结束日期”当天的结算价格（将反映在“日期”列），除非该日期的金额尚未发布（例如今天），因此将使用前一天的金额。例如，如果今天是 2021 年 1 月 5 日，则将使用前一天（2021 年 1 月 4 日）的结算价。

PAPER OPEN

金融衍生品开仓

 

 

该组包括未平仓的期货交易，指的是有未平仓头寸但尚未结算的期货交易。

对于未结头寸或未定价头寸的“金额”列（例如“期货交易未平仓”、“现货交易未定价”、“现货交易库存定价 MTM”行）将基于所选“结束日期”当天的结算价格（将反映在“日期”列），除非该日期的金额尚未发布（例如今天），因此将使用前一天的金额。例如，如果今天是 2021 年 1 月 5 日，则将使用前一天（2021 年 1 月 4 日）的结算价。

LME FORWARD VALUE

 

该组仅包括 LME 产品。例如，在以下截图的最后一行中，一笔交易的“收盘日期”为 2020 年 11 月 27 日，但从财务的观点，它仍被视为浮动盈亏。因此，结算价格将基于 2020 年 12 月 23 日的“估值日期”，并相应地显示在交易组合盈亏明细报表中。

 

PHYSICAL CLOSED

现货交易平仓

 

该组包括已平仓的现货交易，指的是已平仓/结算的现货交易。此处将显示具有实际价格和货权转移日期的交易。

对于平仓的“日期”列（例如“期货交易平仓”和“现货交易平仓”行）和“手续费”行，它将反映所选的“结束日期”，而不是原始的交易日或货权转移日。这是因为有许多不同的平仓日期的交易，所以只有“结束日期”会被反映，以防止混淆，因为交易已经以自己的结算价格平仓。请注意，平仓的结算价格和手续费仍将根据交易组合中反映的原始平仓日期。只有“日期”列显示为选定的“结束日期”，其余数据与交易组合中的交易数据保持相同。

 

PAPER CLOSED

金融衍生品平仓

 

该组由已平仓的期货交易组成，指的是已平仓且已结算的期货交易。

对于平仓的“日期”列（例如“期货交易平仓”和“现货交易平仓”行）和“手续费”行，它将反映所选的“结束日期”，而不是原始的交易日或货权转移日。这是因为有许多不同的平仓日期的交易，所以只有“结束日期”会被反映，以防止混淆，因为交易已经以自己的结算价格平仓。请注意，平仓的结算价格和手续费仍将根据交易组合中反映的原始平仓日期。只有“日期”列显示为选定的“结束日期”，其余数据与交易组合中的交易数据保持相同。

COMMISSION

手续费

 

该组包括为所有期货交易支付的手续费（在创建期货交易时录入）。

对于平仓的“日期”列（例如“期货交易平仓”和“现货交易平仓”行）和“手续费”行，它将反映所选的“结束日期”，而不是原始的交易日或货权转移日。这是因为有许多不同的平仓日期的交易，所以只有“结束日期”会被反映，以防止混淆，因为交易已经以自己的结算价格平仓。请注意，平仓的结算价格和手续费仍将根据交易组合中反映的原始平仓日期。只有“日期”列显示为选定的“结束日期”，其余数据与交易组合中的交易数据保持相同。

 

PREVIOUSLY SETTLED UNP/L

年底结算

该组包含具有固定价格（已输入实际价格）的交易的库存定价（MTM）详细信息，因此已经结算并称为年底结算的浮动盈亏。

例如，如果输入了交易的实际价格，则在 3 月 10 日将被视为固定，交易将移至“现货交易平仓”。因此，选择 3 月 10 日之后的日期，例如 3 月 11 日至 3 月 12 日，将使用 3 月 10 日的结算价计算该交易先前结算的浮动盈亏（库存定价值）。“现货库存定价”将一直保留到交易结束（与相应的购买/销售交易比配）为止。

对于平仓的“日期”列（例如“期货交易平仓”和“现货交易平仓”行）和“手续费”行，它将反映所选的“结束日期”，而不是原始的交易日或货权转移日。这是因为有许多不同的平仓日期的交易，所以只有“结束日期”会被反映，以防止混淆，因为交易已经以自己的结算价格平仓。请注意，平仓的结算价格和手续费仍将根据交易组合中反映的原始平仓日期。只有“日期”列显示为选定的“结束日期”，其余数据与交易组合中的交易数据保持相同。

OTHERS

其他

该组包含您根据贸易或交易级别以及总分类账的交易组合级别填写的支出与收入表中的所有详细信息。

 

 

组合分类

如果您需要以用其他的方式在报表里呈现数据，您可以随意根据您的需求组合分类不同的列标题以更直观的查阅您的数据（类似于 Microsoft Excel 中的数据透视表功能）。

请把列标题例如“账号”拖到表格的左上角的组别分类（显示为“拖动到此处以设置组别”）

表格中的数据将根据您的设置进行分组，您可以根据需要将多个列标题拖到此处进行分组。具有数值的列将自动汇总。

 

 

更多表格的基本操作，请查阅https://mafint.atlassian.net/wiki/spaces/MCUGC/pages/1858174992#%E8%A1%A8%E6%A0%BC%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%93%8D%E4%BD%9C 。