历史组别盈亏报表 Historical Group P/L - 用户指南

历史组别盈亏报表：提供所有交易及其总盈亏的概览，以及盈亏的每日变化、佣金和费用/收入详情。这可以与历史组别盈亏一起使用。可以看到品种、交易策略、公司、交易员的不同维度来查看盈亏，以及总盈亏。

The Historical Group P/L model provides an overview of all historical trades and their total P/L, with daily change in P/L, commission and expenses/income details displayed for your convenience. Please note that for the details in the app to appear, you will need to click on the "Save" button at the bottom left of the Group P/L app.

The 'Start Date' will be 1st day of the year (1 Jan 2021) by default and 'End Date' will be today's date by default. You can select the cut-off date ('End Date') to determine your P/L for that period and the close/settlement date of each trade is crucial as it will determine which month/year's P/L it will belong to.

您必须先录入期货和现货数据以产生盈亏数据和初始资金/资金进出数据。然后在

a. 盈亏（P/L）：通过期货交易和现货交易数据录入产生的总盈亏（包括任何手续费，支出于收入和其他成本等）；

需要在期货交易和现货交易页面录入头寸，价格和手续费
需要在总分类账页面录入其他成本，支出于收入等，请在“类型”选择EXP/INC：
- 成本/支出：负数例如 -100
- 收入：正数例如 1000

请在保存数据之前在表格里分配好相应的交易组合。系统就会根据您的数据自动计算相应的盈亏并显示在报表里。

b. 保证金/资金等数据：如果必要的话，请录入：

期货：请上传或手动录入在交易组合》经纪商结算单页面。
- 请在经纪商类型选择 FCM ，再录入保证金，总资金，抵押金，总额度 等信息
现货：请上传或手动录入在交易组合》总分类账页面。
- 初始资金：请在“类型”选择 INIT FUND ，并录入数据。
- 资金进出：请在“类型”选择 FUND IN/OUT，并录入数据。

请在保存数据之前在表格里分配好相应的经纪商和账户，或交易组合。系统就会根据您的数据自动计算相应的信息并显示在报表里。

2. 数据录入完毕后，请在仪表盘》个人仪表盘页面点击下拉列表选择期货账单报表，再点击‘创建’来创建报表。

刚创建的报表的窗口是没有任何内容的，您需要通过‘设置’输入参数，请点右上角的“齿轮”按钮进行设置。

3. 请选择相应的信息，再点击提交。

交易组合：请选择一个或多个的交易组合。
公共/专属：使用公共或专属价格来计算回报率，默认是公共行情价格。请注意：如果专属价格页面未输入某些日期的价格，例如输入 5 月 1 日至 5 月 10 日的价格，但未输入 5 月 9 日，当您在查看交易组合和使用仪表板中的报表时选择专属数据时（例如选择交易日为 5 月 9 日但还没有录入专属价格），系统将使用最新日期（5 月 10 日）的结算价进行计算。
起始日：计算交易组合数据的起始日，默认为当年的第一天，请随意更改。
结束日：计算交易组合数据的结束日，默认为昨天的日期，请随意更改。选择的结束日会决定交易属于哪个月/年的盈亏。
群组：显示群组的数据，系统默认选择交易组合，品种，交易员和公司。您可以根据您的需求选择。
自动更新日期：
- 打勾：当您离开/刷新 ’仪表板‘ 页面，系统会自动把’结束日‘重置为默认的日期。
- 取消打勾：当您离开/刷新 ’仪表板‘ 页面，‘结束日‘会根据您的设置保持不变。
历史组别盈亏：打勾以包括历史组别盈亏数据在计算内。参阅以下内容。
撇除时段: 打勾以撇除有录入在创建新的金融衍生品交易表格的“时段”栏目（T+1）的数据在计算内。请参阅以下内容。
评论：请随意填写评论。

勾选“撇除时段”（以撇除T+1的数据）：

历史组别盈亏：

“撇除时段”复选框决定是否应把有在“撇除时段”选择T+1的交易包括在交易组合计算中。

打勾：系统将根据结束日期过滤掉所有在“撇除时段”里带有“T+1”的交易，交易组合盈亏和头寸将被重新计算

不打勾：包括所有在“撇除时段”里带有“T+1”的交易，交易组合盈亏和头寸将被重新计算

例如，结束日期是昨天 12 月 7 日，其中一笔交易（交易日期是 12 月 7 日）的“撇除时段”有选择 T+1。如果在报表里选中“撇除时段”复选框，系统会过滤掉该笔交易并重新计算交易组合中的盈亏和头寸。

目的：

在中国期货市场，夜盘交易被视为次日交易（如果用户在2021年12月07日在夜盘交易，则交易日期为2021年12月08日，因此交易仅显示在2021年12月08日的账单中）。但是，在某些交易所，例如 CME，是没有这样的安排的。它将被视为 2021 年 12 月 7 日的交易日期，并显示在 2021 年 12 月 7 日的报表中。您可以在“撇除时段”为夜盘交易选择T+1。

有时用户希望标准化交易日期（例如，在夜间时段买入上海铜和卖出 COMEX 铜）。在经纪商报表中，上海铜业显示为 2021 年 12 月 8 日，COMEX 铜业显示为 2021 年 12 月 7 日。因此，一旦您勾选“撇除时段”，并把结束日期设为 2021 年 12 月 7 日，则 COMEX 铜交易将被过滤掉，交易组合盈亏和头寸将重新计算。

勾选：与历史组别盈亏报表数据相比 - 历史组别盈亏数据将每天存储在数据库中，一旦存储，将不会更新。（系统只会更新昨天的数据，因此一旦用户重刷新组别盈亏报表，如果结束日期是昨天，系统将更新数据。

未勾选：与组别盈亏的未平仓头寸数据相比 - 未平仓头寸数据的每日变化将使用最新的头寸数据进行计算。

您能将每个日期的数据保存到数据库中，以便进行准确的计算和比较。

请参考以下内容了解更多。

4. 报表会根据您的数据自动计算和显示数据。您可以很直观的查阅每个交易组合的总盈亏，每日变化，手续费和支出/收入数据。

历史组别盈亏：（通过“对比日期”和”保存“按钮）

如果您想要使用历史组别盈亏报表，您可以在组别盈亏报表选择好起始日和结束日例如5月10日 - 5月10日，再点左下角的保存。系统就会把您选择的组别盈亏的数据保存好，您到历史组别盈亏报表选择相应的日期就能看到其数据。

在设置里：

勾选：与历史组别盈亏报表数据相比 - 历史组别盈亏数据将每天存储在数据库中，一旦存储，将不会更新。（系统只会更新昨天的数据，因此一旦用户重刷新组别盈亏报表，如果结束日期是昨天，系统将更新数据。

未勾选：与组别盈亏的未平仓头寸数据相比 - 未平仓头寸数据的每日变化将使用最新的头寸数据进行计算。

您能将每个日期的数据保存到数据库中，以便进行准确的计算和比较。

测试示例：

请创建 2 个组别盈亏报表，第一个报表的结束日期是 11 月 1 日（取消勾选”历史组别盈亏“），另一个报表的结束日期是昨天（勾选”历史组别盈亏“）
请点击第一个报表的“保存”，11 月 1 日的数据将保存到系统的数据库中。因此，您可以转到第二个报表并将“比较日期”更改为 11 月 1 日，以便您可以将昨天的数据与 11 月 1 日的数据进行比较。
第 2 个报表的每日变化 = 第 2个报表的总盈亏 - 第 1 一个报表的总盈亏