新功能用户指南

Dashboard

Futures Account App in Dashboard（核对期货账单)

我们在Dashboard里加了Futures Account app方便您核对期货账单。

2. DASHBOARD/MODELS SHARING

您可以分享dashboard 里的报表。整理好dashboard里的报表后，请点Share Dashboard。链接就会自动的复制到您的剪贴板（链接将在 8 小时后过期），就可以分享链接给需要看的人了。您可以先把链接粘贴到浏览器里看一下效果。

如果您不想分享整个dashboard，您也可以只分享某个报表。在报表里点Share Model （纸飞机的图案），链接就会自动的复制到您的剪贴板。

3. Dashboard (FX Exposure app) - 在FX Exposure模型选择多个portfolios

a. 你们可以在Dashboard里的FX Exposure选择多个portfolios

b. 计算公式: NET EXPOSURE = GROSS EXPOSURE + FX HEDGE + ADJ

4. Dashboard (Futures Account app) - 在Futures Account模型选择

你们可以在futures account模型选择用public market data （系统自动抓取的市场数据）或private market data （自己的交易数据）。

5. 在Dashboard选择FX Exposure可以查看外汇套保

6. Group P/L app - Daily change 会把周六周日去掉

Group P/L app 里的Daily Change的计算会把周六周日去掉。

7. Group P/L app - 在Group P/L app可以选择比较日期

Group P/L app的Daily Change可以跟着你们选的日期和今天做比较（请点COMPARE DATA选择比较日期）。如果不选择日期，系统会自动用昨天的日期（不包括周末）和今天做比较

8. Hedge Ratio - 可以自己设置如何计算Hedge Ratio

请在Hedge Ratio model 先点右上角的Settings

请点击蓝色的“+”框加分类和产品，在Fraction选择要把产品放在Numerator(分子)或Denominator(分母)来计算hedge ratio。你们可以用相同的步骤为其他的产品设置。

Numerator ~= Short Position

Denominator ~= Long Position

如果不设置，hedge ratio的默认计算公式 = Sum (all paper positions with exchanges in China) / sum (rest of the positions) * 100 % in same portfolio, category and trader.

Exchanges in China: [SHFE, DCE, ZCE, HXCCE, CFFEX, INE, COTC]

9. Dashboard - Share Models/Reports with Group Members 分享模型/报表给成员

你们可以选择把模型/报表分享给其他的成员。请到Dashboard Panel>Individual页面

在模型/报表的左上角打勾。有打勾的模型/报表就会出现在Dashboard Panel>Group页面，方便其他的成员使用

10. FX Exposure Report: Add Trader column 外汇敞口 - 加了 TRADER

我们在外汇敞口里加了 TRADER，方便你们使用和筛选

11. Hedge Ratio: Reduce rows to prevent confusion - Hedge Ratio 不会显示太多行

我们优化了Hedge Ratio里的比例，不会显示太多行

Market Data

Proprietary Market Data - Download Template Button （下载模版导入市场数据)

我们在Proprietary Market Data的页面加了Download Template。点了之后就能下载模版，方便输入数据后上传到系统里。您可以点左上角的“。。。”，再点Upload File来上传数据，然后请点Save保存。

2. Proprietary Market Data - Set Own Exchange Rate （设置自己的汇率）

您可以设置自己的汇率。请到Proprietary Market Data页面里点Add Row，再选择汇率的code和输入其他信息。您也可以照第一点来导入汇率的数据。举个例子：

Code： OTC/^USDCNY

Name：U.S. Dollar/Chinese Yuan

Settlement：10

Exchange Rate：1/10 = 0.01

设置的汇率就会自动的在portfolio，group p/l app 和 portfolio p/l details app 显示和更新所有有关的产品和计算P/L。

3. Proprietary Market Data

你们可以维护自己的交易数据。请到Market Data>Proprietary Market Data，再点+ Add Row手动输入数据。你们也可在表格里右键点击Export下载excel，输入数据再上传。

有了自己的交易数据，你们可以在portfolio页面或dashboard的Group P/L model和Portfolio P/L Details model 里选择要用public market price （系统自动抓取的市场数据）或private market price （自己的交易数据）来计算。

4. Proprietary Market Data - Open Contract

在proprietary market data的页面，请点 OP CONTRACTS，所有 open contracts 就会自动的显示在表格里，方便你们输入日期和价格。如果不需要更新任何合约，你们可以照常的打勾再删除合约

Paper Trade

GROUPED TRADES TAB

您可以在Paper Trades的页面里点GROUPED TRADES tab。全部grouped trades都会显示在这个表格里。您可以在这理修改category, trader, account 和broker。

2. ALLOCATE PORTFOLIO TABLE

如果您要分配portfolio，请筛选要分配的交易，再点Allocate Portfolio。在页面下的角落选择要分配的portfolio，再点Save Portfolio。

3. Paper Trades - Aggregate button replaced by “AGGR” tick - Aggregate按钮已被”AGGR”勾选框取代

在Create Paper Trades页面里的Aggregate按钮已被”AGGR”勾选框取代。如果需要aggregate看汇总，你们可以先勾选”AGGR”再上传账单。

勾选 = 以product ID>buy/sell>year>month>valuation date汇总交易

取消勾选 = 单独显示交易

4. Paper Trades, Portfolio, Proprietary Market Data的日期差异默认为1周

选择起始日和结束日会显示有关数据。结束日会默认为今天的日期，起始日会默认为结束日的前1周，你们可以任改日期显示数据。

View Portfolio页面里的起始日和结束日会决定TRADES表格里的数据。

5. Paper Trades - Upload Swap Trade 上传场外掉期（系统能支持没有公共结算价的产品）

如果产品例如Hangzhou HRB400没有公共结算价的产品，在portfolio里：

a. Settlement Date 结算日期会显示为1000-01-01

b. Settlement Price 结算价格（买入或卖出价格会显示为 0.0）

当你们在proprietary market data为没有公共结算价的产品录入价格后（需要录入一样的VALUATION DATE)：

a. 如果选择PUB market data price，结算日期会显示为1000-01-01，结算价格会显示为 0.0

b. 如果选择PROP market data price，结算日期和结算价格会显示你们在proprietary market data输入的结算日期和结算价格

设置好了之后，您可以照常录入/上传paper trades。

6. 可以上传磐石的账单（请选择BANDS Trade TXT）
7. 可以上传亮点的账单（请选择BPI Trade CSV）

8. Upload Paper Trades - 上传FCStone和SFSG的账单没有问题了

关于commission：

如果有SGX/UC, 系统会用账单里的 “Commission”来计算commission，commission currency会是USD
对于其余的，系统会用账单里的 “Total Charge”来计算commission，commission currency会是 P/L currency

9. System can support Options 系统可以支持期权了

请照常到Create Paper Trade选择“CTP Position”上传期权账单。您可以到Market Data>Proprietary Market Data上传期权的价格。

10. Upload HXCCE file 导入华西村的成交账单

您可以导入华西村的成交账单了，请选择 HXCCE。

11. Paper Trades - 勾选H/S来显示投机和套保

在Paper Trades里上传账单时，你们可以勾选H/S来显示Hedge和Spec，不勾选就不会显示

Physical Trade

TRADE EXECUTION RED CELLS

在trade execution的表格里，如果您还没输入actual quantity，actual price或title transfer date，系统会帮您显示红色来提醒您要记得输入以确保数据的完整性。

在trade execution的表格里，如果系统查到买和卖的合同里的actual quantity是不一样的，系统会在QTY DSP里显示红色的，以提醒您确认一下actual quantity没有输入错误。

2. Edit Trade Execution (在 trade execution 表格更改数据）

除了点”Actions”栏的“Edit”进去trade execution page 更改数据，您有另外两种选择：

a. 您可以在trade execution表格里直接双击单元格更改以下数据：

Trader
Category
Contract Number
Title Transfer Date
Actual Price
Actual Quantity
Exchange Rate
Premium

更改后请点页面左下角的”Save Changes“保存数据。

b. 您可以在trade execution表格的右上角点“Bulk Exe Update”。请点”Download Template“下载excel模版，输入信息。您可以点右上角的“。。。”，再点Upload File来上传模版，然后点“Save”保存。

注意：如果您没有填任何单元格（比如Trader，Category）再上传，系统就会假设它是空的，并保存为空。

3. 可以录入单价为0

4. Expenses & Income Table

当您输入或导入physical trade的数据，系统会自动把交易的信息复制到Expenses & Income Table里，因为Purchase/Sale的交易产生了income/expense（REF TYPE显示为PS），所以这些不能改。

你们可以为每个交易录入不同的费用。你们可以到Trade>Physical Trades的页面，再点Expenses & Incomes tab。

请点 + Add Row再输入数据。如果要把费用匹配到deal就输入deal number，如果要匹配到contract number就可以加contract number。你们可以在Exp/Inc Description自定义费用名称。输入好了之后可以到Dashboard里的Group P/L 和P/L Details model看到。

系统会自动把交易的信息复制到Expenses & Income Table里也是为了方便让用户创建invoice，只要打勾再点+payment record就会自动产生invoice了

5. Trade Execution Table - 加了Estimated Price列方便直接修改

我们在trade execution表格加了Estimated Price列（在Actual Price前面），让你们方便直接修改。

6. Physical Trade Deals Tab - 你们可以到physical trade页面的DEALS tab直接修改MTM

你们可以到physical trade页面的DEALS tab直接修改MTM pricing。

在表格里，我们在DEAL NO.列后新加了MTM PRICING CODE 列。修改了MTM PRICING CODE后请先打勾此行，再点“MTM UPDATE”，合同里的MTM pricing就全都更新好。

住：你们必须先在PHYSICAL PRICING SETTING加PRICING CODE（选择TRADE TYPE为POTENTIAL，才会在DEALS tab的MTM PRICING CODE出现）

Logic:

MTM Update only applies to WMA and SPOT, won’t be able to select FLOAT pricing mode from MTM pricing code
MTM update does not work on existing trade with FIXED MTM pricing
Pricing code (with premium or no premium) in physical pricing setting table will replace existing trades’ MTM (premium or no premium) once MTM Update is used eg for deal A, if I select the MTM pricing code with empty premium and click MTM Update”, it will replace and remove any existing premium from the deal A

7. Trade Execution Table - 加了Estimated Price列方便直接修改

我们在trade execution表格加了Estimated Price列（在Actual Price前面），让你们方便直接修改。

8. Remove Estimated Price column in Trade Execution table 删除Estimated Price

我们在trade execution的 Bulk Exe Update删除了Estimated Price。

9. 在Trade Execution Table 或 Bulk Exe Update Table直接/批量修改 Contract Quantity

你们可以在trade execution table 直接修改 Contract Quantity

或在Bulk Exe Update table批量修改 Contract Quantity。Contract Quantity在Bulk Exe Update table是必填的

10. Physical Trades - Daily Change tab 现货贸易均价头寸每天变化的功能

请到Trades>Physical Trades页面点DAILY CHANGE

点Add Row，输入必填信息再保存。ACCUM QTY和REMAIN QTY会自动计算，并根据计算公式显示在HEDGE RATIO app

ACCUM QTY Value: Final value will appear in the 1st row of the ACCUM QTY of each pricing ID group
REMAIN QTY Value: TOTAL QTY - ACCUM QTY

Portfolio

合同有几个不同的价格需要拆分的情况：

2. General Ledger （上传资金进出，费用等）

您可以到Portfolio>General Ledger页面输入资金进出，费用等。您可以点左上角的“。。。”，再选择SFSG或CTP，再上传文件。系统会把资金进出，费用抓取到了，然后您可以自己来定义是资金进出（FUND IN/OUT) 还是费用（EXP/INC）。选择EXP/INC会产生盈亏，FUNDS IN/OUT不会产生盈亏。