投资组合回报率 (%)报表：按年份分类的交易组合的月回报率，可以计算期货和现货投资组合的回报率，帮助客户跟踪他们的投资组合每个月的回报率和评估投资组合的成绩和策略或基金的表现。系统会根据客户的数据录入自动计算回报率，方便客户使用和展示给相关人员。
报表会根据每个月和年份显示回报率（以百分比形式显示）。最后一栏显示每一年资金的回报率，如果只有到例如5 月的数据，系统会自动计算1到5月的回报率。
1. 您必须先录入期货和现货数据以产生盈亏数据和初始资金/资金进出数据。
a. 盈亏（P/L）：通过期货交易和现货交易数据录入产生的总盈亏（包括任何手续费，支出于收入和其他成本等）；
请在保存数据之前在表格里分配好相应的交易组合。系统就会根据您的数据自动计算相应的盈亏并显示在报表里。
b. 资金：需要录入在总分类账页面。
初始资金：请在“类型”选择 INIT FUND ，并录入数据。
资金进出：请在“类型”选择FUND IN/OUT， 并录入数据。
请在保存数据之前在表格里分配好相应的交易组合。系统就会根据您的数据自动计算相应的信息并显示在报表里。
2. 数据录入完毕后，请在仪表盘》个人仪表盘页面点击下拉列表选择投资组合回报率(%)报表，再点击‘创建’来创建报表。
刚创建的报表的窗口是没有任何内容的，您需要通过‘设置’输入参数，请点右上角的“齿轮”按钮进行设置。
3. 请选择相应的信息，再点击提交。
交易组合： 请选择一个或多个的交易组合。如有多个交易组合，您可以在报表里的左上角切换不同的交易组合查看它们的回报率。
起始日：计算交易组合回报率的起始日，默认为当年的第一天，请随意更改。
结束日：计算交易组合回报率的截止日，默认为昨天的日期，请随意更改。
自动更新日期：
勾选：当您离开/刷新 ’仪表板‘ 页面，系统会自动把’结束日‘重置为默认的日期。
未勾选：当您离开/刷新 ’仪表板‘ 页面，‘结束日‘会根据您的设置保持不变。
群组：不需要选择，默认为交易组合。
公共/专属：使用公共或专属价格来计算回报率，默认是公共行情价格。请注意：如果专属价格页面未输入某些日期的价格，例如输入 5 月 1 日至 5 月 10 日的价格，但未输入 5 月 9 日，当您在查看交易组合和使用仪表板中的报表时选择专属数据时（例如选择交易日为 5 月 9 日但还没有录入专属价格），系统将使用最新日期（5 月 10 日）的结算价进行计算。
评论：请随意填写评论。
4. 报表会根据您的数据自动计算和显示回报率。您可以在左上角选择想查看的交易组合的回报率，并方便切换交易组合。
表格会根据每个月和年份显示回报率（已成了百分之百）。最后一栏显示每一年资金的回报率，如果只有到例如5 月的数据，那系统会自动计算1到5月的回报率。如果回报率为正值，它们将显示为红色。如果回报率为负值，它们将显示为绿色。
系统计算逻辑：
以减少系统计算的复杂性，系统会把当月发生任何的进出资金或初始资金算个总合放到当月的第一天。每个月第一天的初始资金会是每个月第一天的总合进出资金加上原本的资金，没有交易也会放在第一天。
回报率计算公式：
总盈亏：期货和现货交易的浮动盈亏+盈亏+手续费+支出与收入
进出资金：FUND IN/OUT
初始资金：INITIAL FUND
回报率= 月底的总盈亏 /（初始资金+进出资金）*100% 或 ((初始资金+进出资金+总盈亏)/(初始资金+进出资金))-1)*100%
例子：
每个月的初始资金是看当月的进出资金和本身的最初资金来算出第一天的资金。例如四月份有一天4月15日进款，4月18日出款，系统会把入金和出金加在一起放到4月1日当天的初始资金。4月1日和原本的资金比如3月结束过后剩余的资金加上4月份所有进出款资金算出4月1日的初始资金。
可是因为系统不是每天计算的所以稍微会有一点误差，但是误差是在接受范围之内的。
误差例子：
系统计算：初始资金100k，4月15日出了50k，4月1日初始资金会是50k。如果4月30日总权益是70k，系统会计算回报率为（70k-50k）/50k=40%。
正常计算：可是最准确的算法不是 40%。应该是4月15日出金之前需要把当天的权益算出来，当天的权益处于初始资金（100k）就是4月1日到4月15日的回报率。那4月15日到4月30日需要另外计算，总合才是4月的总回报率。
所以正常的算法会计算前和后半个月的权益，但系统现在只是统一计算一个月的权益，导致小小的误差。
Add Comment