流程：
1. 每天上传交易记录，分配到交易组合里，系统转换成头寸 期货交易 101
2. 在专属行情价格里维护并保存当日标的收盘价的价格 上传专属行情数据 101
3. 通过期权计算板块计算期权的价格，保存到专属行情价格里 Options Calculator Chinese
4. 剩下的，系统就会根据保存的价格，波动率，Greeks来计算 P/L，头寸等
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期权计算板块能够使用特定的期权定价模型来计算期权合约在某一结算日期下的价格及其风险指标。
1. 请点击左侧导航栏中的 成交明细 下拉菜单中的 金融衍生品交易
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再点击 期权计算 板块
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2. 请参考步骤3来学习使用期权计算功能。此外，您也可以按如下步骤来手动录入：请参考步骤3来了解如何使用期权计算功能。此外，您也可以按如下步骤来手动录入：
请点击+ 新交易按钮手动输入数据。所有红色字段均为必填项。为了区分自动填写的未平仓合约（参考第3点）和手动输入的行，当您点击+ 新交易输入数据时，新添加的行将显示绿色边框。以输入数据时，新添加的行将显示绿色边框。
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描述：
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Code: The option contract code of your choice
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Name: Once Code has been selected, the option contract name will be auto-filled
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Month: The option contract’s expiration month
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Year: The option contract’s expiration year
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C/P: Call/Put
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Strike: Strike price
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Date: Will be auto-filled according to the Settlement Date (default is today’s date, you may change as necessary)
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Settlement: Settlement price of the option contract you selected on the set settlement date
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Underlying Price: Closing price of the underlying contract on the current day, obtained from Market Data
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Spot Price: Will auto fill according to Underlying Price; otherwise, you may input the Spot Price accordingly
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Sigma (%): Implied volatility
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TTM: The number of days from the settlement date to the last trading day of all trading days (excluding weekends), you may edit as necessary
POC:The total number of trading days of the selected option contract in the expiry month, you may edit as necessary
DELTA : Delta value represents the fluctuation of the option price or option premium due to the change of the underlying futures price.
GAMMA : Gamma value is defined as how Delta itself changes with the change of the underlying futures price. Please regard Gamma as the Delta of Delta.
THETA : Theta measures the sensitivity of an option to time. Theta is usually expressed as a negative number.
VEGA : Vega is used to measure the sensitivity of an option to implied volatility.
Once all required fields are filled, please tick the row and click on Save Changes at the bottom left of the page to save your data into the Proprietary Market Data page. You may proceed to the Market Data>Proprietary Market Data table to view your saved options data (settlement price, DELTA , GAMMA , THETA , and VEGA obtained through the option calculation formula)
描述：
产品代码：您选择的期权合约代码
产品名称：选择代码后，将自动填写期权合约名称产品名称：选择产品代码后，将自动填写期权产品名称
月份：期权合约的到期月份
年份：期权合约的到期年份
看涨/看跌：看涨看跌：Call/看跌Put
执行价：行使价
交易日：将根据结算日期自动填写（默认为当天日期，您可以根据需要更改）：将根据结算日期自动填写（默认为当天日期），您可以根据需要更改
结算价：您选择的期权合约在设定结算日的结算价
当日标的收盘价：当日期权标的品种合约的收盘价，采取行情数据价格
现货价格：会根据标的价格自动填写；否则，您可以相应地输入现货价格现货价格：会根据当日标的收盘价自动填写。否则，您可以手动输入现货价格
隐含波动性(%)：隐含波动率
到期天数：所有交易日（不包括周末）从结算日到最后交易日的天数，您可以根据需要进行编辑
合约当月交易天数：所选期权合约在到期月份的总交易天数，您可以根据需要进行编辑
结算价：您选定的期权合约在设置结算日期的结算价格
DELTA值 : Delta值代表期权价格或期权费因标的期货价格变动而产生的波动。
GAMMA值 : Gamma值定义为Delta本身如何随着标的期货价格的变化而变化。请将 Gamma 视为 Delta of Delta。
THETA值：Theta 衡量期权对时间的敏感性。 Theta 通常表示为负数。
VEGA 值: Vega 用于衡量期权对隐含波动率的敏感性。DELTA值：Delta值代表期权价格或期权费因为标的期货价格的变动而产生的波动。
GAMMA值：Gamma值定义为Delta本身是如何跟随标的期货价格变化而变动的，请将Gamma看作为Delta的Delta。
THETA值：Theta衡量的是期权对时间的敏感度。Theta通常以负数表示。
VEGA值：Vega用于衡量期权对隐含波动率的敏感度。
填写所有必填字段后，请勾选该行并单击页面左下方的保存保存信息，将您的数据保存到专属行情数据页面。您可以进入行情数据>专属市场数据表查看您保存的期权数据（通过期权计算公式得到的结算价、DELTA、GAMMA、THETA、VEGA）
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Please select the pricing formula from the Option Pricing Formula drop-down list. Only TURNBULL-WAKEMAN ASIAN is available, if other formulas are required, please contact us at support@mafint.com.
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TURNBULL-WAKEMAN ASIAN介绍：
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