投资组合回报率(%)报表:可以计算期货和现货投资组合的回报率,帮助客户跟踪他们的投资组合每个月的回报率和评估投资组合的成绩和策略。系统会根据客户的数据录入自动计算回报率,方便客户展示给相关人员。
表格会根据每个月和年份显示回报率(已成了百分之百)。最后一栏显示每一年资金的回报率,如果只有到5 月,那系统会自动计算1到5月的回报率
可以同过着个看他们的期货的回报率
起始日时通常交易组合的起始日
可以切换不同的交易组合
每个月的最后一天处于这个月的第一天的回报率
每个月的初始资金是看当月的进出资金和本身的最初的资金加上这个月的进出资金来算出第一天的资金。比如,四月份有一天4月15日进款,4月18日出款,入金和出金,我们会把入金和出金加在一起放到4月一日当天的初始资金。因为如果放每一天会比较复杂,所以我们会把当月发生任何的进出资金或初始资金算个总和放到当月的第一天。第一天和原本的资金比如3月结束过后剩余的资金加上4月份所有进出款资金算出4月一号的初始资金
每个月第一天总和进出资金加上的原本的资金(第一天的初始资金)。
没有交易也会放在第一天
因为不是每天计算的所以尚未有个误差,当可以接受的
例如初始资金
4月1日资金是100k,假如没有进出资金,到四月底是120k,投资回报率是20%
当如果中间取出50k,4月1日是100k-50k=50K,但到了月底还是120k,那投资回报率不是20%,应该是120k-50k/50;70k/50k。
会计算资金进出的,回报率怎么算:p/l通过期和现货交易产生的p/l,包括手续费和其他成本。
进出在总分类账;成本和盈亏会算在回报率里面,资金进出需要INIT FUND (初始资金)FUND IN/OUT(资金进出),都会算在资金进出这块
所以客户需要第一天做初始资金100k,每天发生的交易会自动算回报率,数据进去
可以评估交易员的业绩,或摸一个策略,或基金的表现,味了方便小型基金可以展示业绩给投资者了接回报率
出入金
比如初始资金100k,15/4出了50k,
1/4初始资金会是50k,30/4整个权益is70k,回报率是70k-50k/50=40%but not 40% 正确是4月15日出金之前需要把当天的权益算出来,当天的权益-初始资金100k就是1/4-15/4的回报率。那15/4-30/4需要另外才算,总和才是4月总会暴露,所以会有误差
本来前和后半个月,现在只是统一何在一个月,
本来需要把前和后半个月的回报率在成一个乘积在减去1才是正式的回报率
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