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收益率曲线倒挂通常被投资者视作经济衰退的领先指标。本模型使用多元概率比回归模型（Probit模型），借助美国债券收益率曲线的价差（10年期美债和3月期美债的收益率之差）来估计美国发生经济衰退的可能性。根据历年美债收益率曲线的价差，计算历年经济衰退的概率，每个收益率差值对应着该点的12个月之内美国出现经济衰退的可能性。用户可以查看美债历年收益率曲线差值，及其所对应的经济衰退概率预测值曲线，两者均是时间序列曲线。
使用指南
| 名称 | 图片和描述 |
|---|---|
起始日 结束日 |
选择时间序列数据的开始日和结束日。 |
产品 |
用于分析的产品为“10年期美债和3月期美债的收益率差值（日数据，非季节性调整）”。 数据来源：FRED，代码：T10Y3M。该栏不可更改。 |
评论 |
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输入
| 名称 | 描述 | 类型 | 案例 |
|---|---|---|---|
| 起始日 | 收益率曲线的起始日 | 日 (年-月-日) | 2009-09-01 |
| 结束日 | 收益率曲线的结束日 | 日 (年-月-日) | 2019-09-30 |
| 评论 | 用于文档标注或设置描述 | 文字 | - |
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