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在险价值是用来衡量交易账簿风险的常用模型。其原理是在给定时间段内，给定的置信度下，计算一个交易账簿可能出现的最大损失。例如，在95%的置信度下，一天内的在险价值为$1000意味着在一天内，该交易账簿有5%的概率损失超过$1000。

在险价值模型基于各个资产的历史收益和风险，模拟交易账簿的收益情况，并以概率分布的形式展现出其预期损益。X轴是交易账簿的损益数值，Y轴是损益发生的概率。该模型会生成两个图表：包含各种损益发生概率的概率密度条形图和显示损失特定价值以上的概率累积分布图。

在图形的左侧是超过阈值的损失值（出现此类损失的概率 < 1-置信度）。除此之外，模型还包含在险价值——作为阈值，以及缺口值——尾部损失的概率加权平均值。

使用指南

名称	图片和描述
交易账簿	选择进行在险价值分析的交易账簿。
起始日结束日	选择分析数据的起始日和结束日。
天数	选择进行在险价值分析的天数（起始日 - 结束日 + 1）。
置信区间	选择置信区间，应为大于0且小于1的小数（（1 - 置信区间）是在险价值分析的阈值概率）。
评论	通过此处输入的评论将显示在图表下方。。这对于文档目的或设置说明很有帮助。

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