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If the CTP Server function is down, you may proceed to 保证金中心 website to download the CSV file and upload in the "Create Paper Trades" page. 

这是如果把结算单上传的视频哦~,有空可以参考一下这个步骤~

内盘:中国期货市场监控中心下载结算单
外盘:期货公司提供的csv文件

成交明细-金融衍生品交易-新的金融衍生品-(左上角三个点)搜索选择CTP position-选择下载好的结算单-完成

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下载好的结算单是这样的吗?

Click to access:

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步骤:

Table of Contents

期货上传步骤整理:
1. 交易组合--创建交易组合(把需要上传的期货交易先以文件夹形式归类好组别,比如XX期货公司XX账户)
2. 成交明细--金融衍生品交易--新的金融衍生品交易(把期货公司的结算单上传,抓取每日交易明细)
3. 抓取后继续在此页面,把交易员/品种/策略/账户等信息进行编辑。
4. 编辑后在选中第一步已经设置好的组别,放入相应的组别中即可完成。

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1. 创建新的交易组合

在导入期货交易之前,我们会建议您先创建新的交易组合,后来导入交易时可以直接把交易匹配到创建好的交易组合中您可以把需要上传的期货交易先以文件夹形式归类好组别,比如XX期货公司XX账户。

您可以把期货和现货交易放在同个交易组合里,系统就会自动计算交易组合的头寸和盈亏。您也可以把多个交易组合放在一个母交易组合,就能查阅所有在母交易组合的总头寸和盈亏。

每个现货交易会自动生辰一个交易组合。所以您可以把期货交易匹配到自动产生的现货交易组合,或创建一个新的交易组合再把期货交易匹配进去,或创建一个母交易组合再把期货交易组合和/或现货交易组合拉到母交易组合下面。

a. 请点击左侧导航侧栏中的交易组合>创建交易组合来创建新的交易组合。

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请填写”交易组合的名称”和选择”币种”,点击 ‘下一页’ 到最后一页再点 ‘完成’。 

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b. 成功创建交易组合之后,您可以随意拖放,调整和重新安排交易组合,系统就会根据您的设置自动计算此头寸和盈亏信息。

请注意:母交易组合不应该存有各自的交易,您只能把不同的交易组合放在没有交易的母交易组合下,这样才能更准确的计算头寸和盈亏。

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2. 上传期货结算单中的数据并匹配到交易组合

请参考以下步骤了解如何将期货结算单中的数据上传到迈孚系统中抓取每日交易明细:

内盘:中国期货市场监控中心下载结算单
外盘:期货公司提供的CSV文件

请参考以下视频,或往下拉参阅指南

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内盘

1. 清登录中国期货市场监控中心 https://investorservice.cfmmc.com/下载CSV格式的结算单。

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2. 请在“客户交易结算日报”页面下载之前选择日期,系统只能支持日结单,不能支持月结单。

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请点击右边的”下载“按钮下载CSV格式的结算单。国内的保证金中心的文件应该是统一的,内盘不用特地把结算单格式改成CSV, 下载下来的文件直接就是CSV格式即可以使用。

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3. 下载好的结算单是这样的。

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当您打开CSV文件时,请根据以下内容设置:Unicode (UTF-8) 和逗号

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CTP的样板应该是这样的。

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请登录MAF 迈云系统https://portal.mafint.com/再根据以下步骤上传数据到系统中:

如何通过维度来区分头寸,盈亏,风控:
MAF在期现交易结算中,有三个维度来对头寸,盈亏,分控进行划分,三维度彼此独立,又可以进行交叉统计。

  • Portfolio 交易组合:交易组合通常为公司业务划分的主要构架,具有层级关系比如:公司下面分为化工和有色两块业务,在有色业务下面分为有色现货和有色套保,以此类推。

  • Category 品种:品种是在交易组合下面的一个维度,

可以进行再次却分交易属性。例如在有色业务下面又可以分为国际铜,内贸铜。

  • Trader 交易员:交易员和品种类似,

例如交易员A,B等。

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4. 请点击左侧导航侧栏中的“成交明细>金融衍生品交易”进入期货页面,

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再点击 “+ 新的金融衍生品交易”

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5. 在上传结算单前,如果需要的话,

您可以选择勾选 “H/S” Hedge/Speculation 投机/套保 和 “总计” Aggregate 汇总(默认是没有勾选的),以下详细说明。

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AGGR:如果需要aggregate看汇总,您可以先勾选”总计”再上传账单。

勾选”总计”= 以产品代码>买/卖>年份>月份>执行日汇总交易

不勾选”总计”= 单独显示交易

 

H/S:显示原始的投机Hedge和套保Speculation或统一显示Speculation

勾选 H/S = 选择在”投机/套保“里要显示交易原始的Hedge或Speculation

不勾选 H/S = ”投机/套保“就会统一显示Speculation

如果需要的话,您可以录入 IDB 撮合商 和相关的 IDB COMMISSION 撮合费(可以是负数的)。系统就会把撮合费加到以下功能并计算盈亏:

1. 金融衍生品交易

  • 查阅金融衍生品交易表格

  • 修改交易表格

  • 创建新的金融衍生品交易表格

  • 已组合交易表格

  • 全部交易表格

为将来参考,手续费撮合费会根据组合交易的数据(手数成交价)自动计算相应的手续费撮合费。

2. 交易组合:

  • 汇总表格

  • 交易表格

3. 仪表盘:

  • 组别盈亏报表

  • 交易组合盈亏明细

产品:产品名称

产品规格:现货合同里的产品品牌,产品规格信息为非重要信息,填写更多是为了方便检索

品种:品种是用来分组现货合同。比如现货铜的合同里,品种为标准铜和非标铜,这样在计算盈亏就可以算出标准铜和非标铜分别的盈亏,是后期结算的关键信息

手续费币种:上传账单后系统会自动抓取,因为外盘的手续费的币种不一定是跟着合约走的,所以您可以随意更换

上传数据后,如果没有显示红色的格子,您就能成功的提交。

如果您想要手动输入数据,您可以点“添加行”,再输入所有有关的信息。您必须先把红色格子的信息填充才能成功保存,请根据以下内容决定数据的类型:

Fixed表示固定价

WMA 表示期货浮动价,跟着期货合约的价格变动,也就是还没有点价,点价期前

Spot也是浮动价,但是对应的是每天的现货指数价格,不存在摸一个期货合约

所以在选择要要看合约的结构,看属于Float,WMA或SPOT

所有期货和现货合同都跟着这个逻辑操作 :
在选择产品代码时,您需要查看合约类型是什么,再根据合约类型选择定价模式:

  1. 如果产品的合约类型是 FORWARD 远期合约,定价模式是 FLOAT/AVE。您必须输入定价开始日和结束日,没有月份和年份,比如LME 3M合约实际上是精确到某一天的合约。例如LEAD 3M,ZINC 3M等。

  2. 如果产品的合约类型是 FUTURES 期货合约,定价模式是 WMA。您必须输入月份和年份,没有定价开始日和结束日。例如LEAD,ZINC等。

  3. 如果产品的合约类型是 FOREX/SPOT 连续合约,定价模式是 SPOT 。您不需要输入月份,年份以及到期日。例如LEAD 3M ROLLING,ZINC CASH等。

6. 如何上传结算单:在页面的右上角,将鼠标悬停在 “。。。”,搜索再点击任何期货公司的模版例如 “CTP Position” (来上传内盘的CSV文件),然后上传您的文件。您也可以选择上传其他期货公司的账单或点”添加行“来手动输入数据。如果有任何期货公司的名称不在下拉列表里,请通知我们至support@mafint.com,我们会把模版加到系统里。

如果您没有符合的期货公司账单格式,请通知我们至support@mafint.com或参阅如何上传迈孚期货交易模版 了解更多。

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如有需要的话,您可以到FCM 期货账单保证金管理 - 如何上传经纪商结算单? 了解如何上传经纪商的结算单。

7. 期货数据上传成功后,请查看数据是否正确。必要时请输入“品种”,”交易员“和”策略“。

您可以直接在表格里选择要把不同的交易分配到不同的交易组合,只需双击”交易组合名称“再选择相关的交易组合。

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您也可以勾选交易相应的复选框来选中这些交易,再把页面往下拉,在下面的“选择交易组合”框框里选择这些交易要放到那个交易组合里,再点击 “提交”保存即完成。

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”交易组合名称“栏在表格里留空就表示交易没有匹配到任何交易组合。您可以稍后再把交易匹配到交易组合中。

如果表格里没有显示红色的格子,您就能成功的提交即完成。

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8. 请随意调整日期来查看您的数据(系统设置日期为一周前的日期),再点搜索。您也可以使用搜索功能或表格中每个标题都有的过滤功能选择想看到的内容。请点击表格操作 了解更多。

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BPI的样板应该是这样的。

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外盘

上传外盘和内盘结算单的步骤相同,请根据以上步骤 4 到 7。您可以和您的期货公司获取Excel或CSV格式的结算单(应该不只是新成交的文件; 是整个账单, 里面有资金,头寸,还有新成交的),在期货页面选择期货公司名称再上传数据。

如果有任何期货公司的名称不在下拉列表里,请通知我们至support@mafint.com,我们会把模版加到系统里。或则您可以参阅如何上传迈孚期货交易模版 了解如何下载迈孚的格式手动处理并上传数据。

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请随意调整日期来查看您的数据(系统设置日期为一周前的日期),再点搜索。您也可以使用搜索功能或表格中每个标题都有的过滤功能选择想看到的内容。请点击表格操作了解更多。

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3. 创建量化模型/报表核对数据

a. 把期货(和现货)匹配到交易组合后,您可以创建量化模型/报表来查看您的交易组合/交易的表现。请点击左侧导航侧栏中的仪表盘>我的仪表盘

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b. 在仪表盘里可以创建和展示各种量化模型/报表,如您有需要定制任何模型/报表,请通知我们至support@mafint.com。您可以在下拉列表中选择模型/报表,点击‘创建’来创建新的模型/报表。

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刚创建的模型在窗口中还没有任何内容,您需要通过‘设置’输入参数,然后就会有相应的输出。请点右上角的齿轮按钮进行设置。

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大多数的模型都有相同的步骤。请选择单个或多个交易组合,确认其他信息再点”提交“。

您可以对列/行/组进行过滤、排列和分类,也可以根据需要放大模型/报表。

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公共/专属行情数据:

公共 PUB MARKET PRICE:选择用系统从各个交易所获取的结算价

专属 PTY MARKET PRICE:选择用自己上传的结算价

 

自动更新日期:

  • 勾选:结束日会自动显示昨天的日期

  • 不勾选:您选择的结束日会保留

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请参阅 管理/查阅期货交易 了解如何管理/查阅期货交易。

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期货管理的APP报表例子

请参阅期货部门的APP - 仪表板模型/报告总结 了解更多。