投资组合回报率(%)报表:按年份分类的交易组合的月回报率,可以计算期货和现货投资组合的回报率,帮助客户跟踪他们的投资组合每个月的回报率和评估投资组合的成绩和策略或基金的表现。系统会根据客户的数据录入自动计算回报率,方便客户使用和展示给相关人员。按年份分类的交易组合的月回报率,可以计算期货和现货投资组合的回报率,帮助客户跟踪他们的投资组合每个月的回报率和评估投资组合的成绩和策略或基金的表现。系统会根据客户的数据录入自动计算回报率,方便客户使用和展示给相关人员。
报表会根据每个月和年份显示回报率(以百分比形式显示)。最后一栏显示每一年资金的回报率,如果只有到例如5 月的数据,系统会自动计算1到5月的回报率。
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表格会根据每个月和年份显示回报率(已成了百分之百)。最后一栏显示每一年资金的回报率,如果只有到例如5 月的数据,那系统会自动计算1到5月的回报率。如果回报率为正值,它们将显示为红色。如果回报率为负值,它们将显示为绿色。
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系统计算逻辑:以减少系统计算的复杂性,系统会把当月发生任何的进出资金或初始资金算个总合放到当月的第一天。每个月第一天的初始资金会是每个月第一天的总合进出资金加上原本的资金,没有交易也会放在第一天。:
以减少系统计算的复杂性,系统会把当月发生任何的进出资金或初始资金算个总合放到当月的第一天。每个月第一天的初始资金会是每个月第一天的总合进出资金加上原本的资金,没有交易也会放在第一天。
回报率计算公式:
总盈亏:期货和现货交易的浮动盈亏+盈亏+手续费+支出与收入
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回报率= 月底的总盈亏 /(初始资金+进出资金)*100% 或 ((初始资金+进出资金+总盈亏)/(初始资金+进出资金))-1)*100%
例子:
每个月的初始资金是看当月的进出资金和本身的最初资金来算出第一天的资金。比如,四月份有一天4月15日进款,4月18日出款,系统会把入金和出金加在一起放到4月1日当天的初始资金。4月1日和原本的资金比如3月结束过后剩余的资金加上4月份所有进出款资金算出4月1日的初始资金。
可是因为系统不是每天计算的所以稍微会有一点误差,但是误差是在接受范围之内的。
误差例子:
系统计算:初始资金100k,4月15日出了50k,4月1日初始资金会是50k。如果4月30日总权益是70k,系统会计算回报率为(70k-50k)/50k=40%。
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