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About
The regression application plots the price of one product against another, with the points plotted being the respective prices of each product at each point in time in the duration selected.
Regression analysis can be used to study whether the movements of two products are correlated (ie. if they tend to move together or in opposite directions), and measure how responsive the change in price of one product is relative to the other. The line of best fit equation as well as the strength of correlation (both R-squared and adjusted R-squared) are displayed.
(Density of data points is also shown as bar charts along the axes.)
Guide
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Start and end dates dictates the period for analysis.
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Product Pair
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Products (1 and 2) for linear regression.
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Number of days to view latest price movement.
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The words typed here will be displayed at the bottom left of the application. This can be useful for documenting or for settings description.
Example & Output
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返回目录
| Table of Contents | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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模型介绍
回归分析模型将一种产品的价格与另一种产品的价格进行对比，包含所选时间内每个时间点上的每种产品的相应价格。
回归分析可用于研究两种产品的走势是否相关（比如，二者走势是否倾向于同向或反向），并测量一种产品的价格相对于另一种产品的价格变化的变化。模型展示最佳拟合曲线以及相关程度（R-squared和调整后的R-squared）。
除此之外，模型还将绘制出产品在过去几天内的价格走势，数据点的密度将沿坐标轴以条形图显示。
使用指南
| 名称 | 图片和描述 |
|---|---|
起始日 结束日 |
选择时间序列数据的开始日和结束日。 |
产品 |
选择进行回归分析的两种产品。 如果是一个连续的期货合约，请勾选‘连续合约’并填写‘连续数’。更多信息，请参阅期货连续合约设置。 如果不是连续的期货合约，请填写‘选择月份’和‘选择年份’。 |
| 单位转换 |
选择数据单位，您可以选择“默认”。更多信息，请参阅数据单位转换计算公式详解。 |
| 天数 |
选择查看最新价格变动的天数。 |
| 评论 |
通过此处输入的评论将显示在图表下方。这对于文档目的或设置说明很有帮助。 |
输入
| 名称 | 描述 | 类型 | 案例 |
|---|---|---|---|
| 起始日 | 进行回归分析的起始日 | 日期选项(年-月-日) | 2015-06-01 |
| 结束日 | 进行回归分析的结束日 | 日期选项(年-月-日) | 2019-06-14 |
| 产品 | 进行回归分析的产品 | 产品名称（选项） | ICE Gas Oil LS, Crude Oil Brent |
| 选择月份 | 月 | 十二月 | |
| 选择年份 | 年 | 2019年 | |
| 连续合约（更多信息，请参阅期货连续合约设置） | 勾选框 | - | |
连续数（更多信息，请参阅期货连续合约设置） | 数值 | 1 | |
| 单位（更多信息，请参阅数据单位转换计算公式详解） | 单位 | 默认 | |
| 天数 | 查看最新价格变动的天数 | 数字 | 10 |
| 评论 | 用于文档标注或设置描述 | 文本 | - |
输出
名称 | 描述 | 类型 |
|---|---|---|
| 回归曲线 | 散点图显示两种产品的价格。 产品代码以及它们各自的取值范围标注在坐标轴上。 贯穿图表的绿色直线为二者价格的最优拟合曲线，95%置信区间用灰色范围表示。 | 图表 |
| 近期变动曲线 | 模型将表示最新价格对的点按照时间顺序进行连接形成曲线，来展示产品近期价格的变动。最新的价格点被标注为橙色。 | 图表元素 |
| 密度图表 | 数据点的密度用条形图来表示，标注在坐标轴上，从而直观表示二者价格点的分布。 | 条形图 |
| 统计量 | 重要的统计量有：R, R-squared, 调整后的R-squared, 以及最优拟合曲线的表达式。 | 文本 |
案例
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在ICEUS上交易的2种白糖（11和16号）有着中等的相关性。（R=0.794）
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