Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

步骤:

Table of Contents

...

内盘:中国期货市场监控中心下载结算单
外盘:期货公司提供的CSV文件

请参考以下视频,或往下拉参阅指南

...

内盘

1. 清登录中国期货市场监控中心 https://investorservice.cfmmc.com/下载CSV格式的结算单。

...


2. 请在“客户交易结算日报”页面下载之前选择日期,系统只能支持日结单,不能支持月结单。

...

当您打开CSV文件时,请根据以下内容设置:Unicode (UTF-8) 和逗号

...

CTP的样板应该是这样的。

...

...

请登录MAF 迈云系统https://portal.mafint.com/再根据以下步骤上传数据到系统中:

如何通过维度来区分头寸,盈亏,风控:
MAF在期现交易结算中,有三个维度来对头寸,盈亏,分控进行划分,三维度彼此独立,又可以进行交叉统计。

  • Portfolio 交易账薄:交易账薄通常为公司业务划分的主要构架,具有层级关系比如:公司下面分为化工和有色两块业务,在有色业务下面分为有色现货和有色套保,以此类推。

  • Category 品种:品种是在交易组合下面的一个维度,

可以进行再次却分交易属性。例如在有色业务下面又可以分为国际铜,内贸铜。

  • Trader 交易员:交易员和品种类似,

例如交易员A,B等。

...

不勾选 H/S = ”投机/套保“就会统一显示Speculation

如果需要的话,您可以录入 IDB 撮合商 和相关的 IDB COMMISSION 撮合费。系统就会把撮合费加到以下功能并计算盈亏:

1. 金融衍生品交易

  • 查阅金融衍生品交易表格

  • 修改交易表格

  • 创建新的金融衍生品交易表格

  • 已组合交易表格

  • 全部交易表格

为将来参考,手续费撮合费会根据组合交易的数据(手数成交价)自动计算相应的手续费撮合费。

2. 交易组合:

  • 汇总表格

  • 交易表格

3. 仪表盘:

  • 组别盈亏报表

  • 交易组合盈亏明细

产品:产品名称

产品规格:现货合同里的产品品牌,产品规格信息为非重要信息,填写更多是为了方便检索

品种:品种是用来分组现货合同。比如现货铜的合同里,品种为标准铜和非标铜,这样在计算盈亏就可以算出标准铜和非标铜分别的盈亏,是后期结算的关键信息

手续费币种:上传账单后系统会自动抓取,因为外盘的手续费的币种不一定是跟着合约走的,所以您可以随意更换

上传数据后,如果没有显示红色的格子,您就能成功的提交。

如果您想要手动输入数据,您可以点“添加行”,再输入所有有关的信息。您必须先把红色格子的信息填充才能成功保存,请根据以下内容决定数据的类型:

Fixed表示固定价

WMA 表示期货浮动价,跟着期货合约的价格变动,也就是还没有点价,点价期前

Spot也是浮动价,但是对应的是每天的现货指数价格,不存在摸一个期货合约

所以在选择要要看合约的结构,看属于Float,WMA或SPOT

所有期货和现货合同都跟着这个逻辑操作 :
在选择产品代码时,您需要查看合约类型是什么,再根据合约类型选择定价模式:

  1. 如果产品的合约类型是 FORWARD 远期合约,定价模式是 FLOAT/AVE。您必须输入定价开始日和结束日,没有月份和年份,比如LME 3M合约实际上是精确到某一天的合约。例如LEAD 3M,ZINC 3M等。

  2. 如果产品的合约类型是 FUTURES 期货合约,定价模式是 WMA。您必须输入月份和年份,没有定价开始日和结束日。例如LEAD,ZINC等。

  3. 如果产品的合约类型是 FOREX/SPOT 连续合约,定价模式是 SPOT 。您不需要输入月份,年份以及到期日。例如LEAD 3M ROLLING,ZINC CASH等。

...

6. 如何上传结算单:在页面的右上角,将鼠标悬停在 “。。。”,搜索再点击任何期货公司的模版例如 “CTP Position” (来上传内盘的CSV文件),然后上传您的文件。您也可以选择上传其他期货公司的账单或点”添加行“来手动输入数据。如果有任何期货公司的名称不在下拉列表里,请通知我们至support@mafint.com,我们会把模版加到系统里。

...